PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHEAX с CBLDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHEAX с CBLDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DHEAX (Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund) and CBLDX (CrossingBridge Low Duration High Yield Fund) are both mutual funds - DHEAX is a Short-Term Bond fund managed by Diamond Hill, while CBLDX is a Multisector Bonds fund managed by CrossingBridge. Over the past 5 years, DHEAX returned 4.22%/yr vs 5.22%/yr for CBLDX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DHEAX charges 0.83%/yr vs 0.88%/yr for CBLDX.

Доходность

Сравнение доходности DHEAX и CBLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHEAX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у CBLDX с доходностью 1.83%.

DHEAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.90%
3 года*
7.42%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—

CBLDX

1 день
0.10%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.60%
1 год
5.17%
3 года*
6.60%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHEAX и CBLDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		1.65%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.82%
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund		1.83%6.04%7.11%7.71%0.66%7.44%3.59%3.50%1.67%

Correlation

The correlation between DHEAX and CBLDX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

CrossingBridge Low Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с NWXHXDHEAX с JBNDDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX
Часто сравнивают с CBLDX:
CBLDX с PIMIXCBLDX с ICMUXCBLDX с JAAACBLDX с CLOZCBLDX с SEIXCBLDX с SWVXXCBLDX с FFRHX

Доходность на риск

DHEAX vs. CBLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CBLDX
Ранг доходности на риск CBLDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLDX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHEAX c CBLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) и CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHEAXCBLDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.43
3.72

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.47
5.53

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.44

2.14

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.84

7.14

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.07

28.42

+14.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHEAX vs. CBLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHEAX на текущий момент составляет 4.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBLDX равному 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHEAX и CBLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHEAXCBLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43

3.72

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.79

3.30

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

2.60

-0.84

Просадки

Сравнение просадок DHEAX и CBLDX

Максимальная просадка DHEAX за все время составила -12.34%, что больше максимальной просадки CBLDX в -8.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHEAX и CBLDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHEAXCBLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-8.15%

-4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.50%

-0.73%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.50%

-1.05%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.06%

-1.88%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-0.31%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.18%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DHEAX и CBLDX

Текущая волатильность для Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) составляет 0.22%, в то время как у CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) волатильность равна 0.34%. Это указывает на то, что DHEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHEAXCBLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.34%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

1.13%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

1.39%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.52%

1.59%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.27%

1.82%

+0.45%

Сравнение комиссий DHEAX и CBLDX

DHEAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии CBLDX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHEAX и CBLDX

Дивидендная доходность DHEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности CBLDX в 6.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund		6.22%6.43%7.12%7.65%5.07%5.13%3.97%2.85%2.18%0.00%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.64%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%

Часто задаваемые вопросы

DHEAX and CBLDX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBLDX has higher volatility (0.34%) compared to DHEAX (0.22%). In terms of maximum drawdown, DHEAX dropped -12.34% vs CBLDX's -8.15%.

DHEAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 3.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHEAX и CBLDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор