Сравнение DHDG с UUP
DHDG (FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - DHDG is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. DHDG is actively managed, while UUP is passively managed. Over the past year, DHDG returned 15.69% vs 8.12% for UUP. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. DHDG charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for UUP.
Доходность
Сравнение доходности DHDG и UUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHDG показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 5.36%.
DHDG
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.90%
UUP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 4.67%
- С начала года
- 5.36%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 3.06%
- Всё время*
- 1.71%
Сравнение доходности по годам DHDG и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DHDG FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF | 8.70% | 11.43% | 0.48% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 5.36% | -4.99% | 5.92% |
Correlation
The correlation between DHDG and UUP is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | -0.14 |
The correlation between DHDG and UUP shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHDG vs. UUP — Ранг доходности на риск
DHDG
UUP
Сравнение DHDG c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF (DHDG) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHDG | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.25 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 2.24 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.29 | 6.18 | +11.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHDG и UUP
Максимальная просадка DHDG за все время составила -8.26%, что меньше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHDG и UUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHDG | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.26% | -22.19% | +13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -3.65% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.33% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -8.87% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.32% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHDG и UUP
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF (DHDG) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что DHDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHDG | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.31% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 4.39% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 6.02% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 7.22% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.41% | 6.90% | +0.51% |
Сравнение комиссий DHDG и UUP
DHDG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHDG и UUP
DHDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHDG FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.25% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
DHDG and UUP have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHDG has higher volatility (1.86%) compared to UUP (1.31%). In terms of maximum drawdown, DHDG dropped -8.26% vs UUP's -22.19%.
On 1-year performance, DHDG leads with 15.69% vs 8.12% for UUP. On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DHDG has performed better with a 15.69% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DHDG.
UUP has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for DHDG.
DHDG is categorized as Defined Outcome, while UUP is Currency. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for DHDG and 0.75% for UUP.
DHDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHDG и UUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор