PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DHDG с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DHDG и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF (DHDG) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHDG показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 92.34%.


DHDG

1 день
-0.76%
1 месяц
0.61%
С начала года
6.30%
6 месяцев
6.59%
1 год
14.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
-2.72%
1 месяц
-0.69%
С начала года
92.34%
6 месяцев
84.96%
1 год
90.22%
3 года*
27.76%
5 лет*
22.99%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHDG и USO


2026 (YTD)20252024
DHDG
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF
6.30%11.43%0.48%
USO
United States Oil Fund LP
92.34%-8.46%4.55%

Correlation

The correlation between DHDG and USO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

-0.09

The correlation between DHDG and USO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

DHDG vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DHDG
Ранг доходности на риск DHDG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHDG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHDG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHDG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHDG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHDG: 8484
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHDG c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF (DHDG) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DHDGUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.35

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

4.45

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

8.33

+7.90

DHDG vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHDG на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа USO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHDG и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DHDGUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.04

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

-0.18

+1.71

Просадки

Сравнение просадок DHDG и USO

Максимальная просадка DHDG за все время составила -8.26%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHDG и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DHDGUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.26%

-98.19%

+89.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-20.39%

+16.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-85.85%

+85.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-75.30%

+74.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

10.87%

-9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DHDG и USO

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF (DHDG) составляет 1.15%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что DHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DHDGUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

13.30%

-12.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

38.49%

-34.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

44.41%

-38.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

36.09%

-28.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

39.01%

-31.53%

Сравнение комиссий DHDG и USO

DHDG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DHDG и USO

Ни DHDG, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DHDG and USO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (13.30%) compared to DHDG (1.15%). In terms of maximum drawdown, DHDG dropped -8.26% vs USO's -98.19%.

On 1-year performance, USO leads with 90.22% vs 14.41% for DHDG. On fees, DHDG is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DHDG has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USO has performed better with a 90.22% return vs 14.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DHDG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

DHDG and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DHDG is categorized as Defined Outcome, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: First Trust and USCF. Their fees differ too: 0.85% for DHDG and 0.86% for USO.

DHDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHDG и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор