PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHDG с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHDG с RSBY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DHDG (FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - DHDG is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, DHDG returned 14.41% vs 20.17% for RSBY. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. DHDG charges 0.85%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности DHDG и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF (DHDG) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHDG показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.04%.

DHDG

1 день
-0.76%
1 месяц
0.61%
С начала года
6.30%
6 месяцев
6.59%
1 год
14.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBY

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
19.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
20.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHDG и RSBY

2026 (YTD)20252024
DHDG
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF		6.30%11.43%0.48%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.04%-12.98%-1.54%

Correlation

The correlation between DHDG and RSBY is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

-0.20

Сравнение распределения секторов DHDG и RSBY

Секторы
DHDG
RSBY

Технологии

36.2%
53.7%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.1%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

DHDG
36.2%
RSBY
53.7%

Финансовые услуги

DHDG
11.9%
RSBY
0.2%

Коммуникационные услуги

DHDG
10.9%
RSBY
15.8%

Потребительский циклический сектор

DHDG
10.1%
RSBY
12.2%

Здравоохранение

DHDG
8.4%
RSBY
4.2%

Промышленность

DHDG
8.1%
RSBY
3.1%

Потребительский защитный сектор

DHDG
4.9%
RSBY
7.7%

Энергетика

DHDG
3.5%
RSBY
0.6%

Коммунальные услуги

DHDG
2.3%
RSBY
1.4%

Недвижимость

DHDG
1.9%
RSBY
0.1%

Сырьевые материалы

DHDG
1.8%
RSBY
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с DHDG:
DHDG с CPSPDHDG с IBICDHDG с PQAPDHDG с RBILDHDG с DBEDHDG с IGLDDHDG с NFTY
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSX

Доходность на риск

DHDG vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHDG
Ранг доходности на риск DHDG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHDG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHDG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHDG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHDG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHDG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHDG c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF (DHDG) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHDGRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.72

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
2.51

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.30

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

2.55

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

5.96

+10.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHDG vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHDG на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа RSBY равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHDG и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHDGRSBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.72

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

-0.19

+1.72

Просадки

Сравнение просадок DHDG и RSBY

Максимальная просадка DHDG за все время составила -8.26%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHDG и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHDGRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.26%

-23.32%

+15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-7.95%

+4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-6.04%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-13.76%

+12.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

3.40%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DHDG и RSBY

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF (DHDG) составляет 1.15%, в то время как у Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что DHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHDGRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.93%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

8.51%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

11.78%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

13.53%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

13.53%

-6.05%

Сравнение комиссий DHDG и RSBY

DHDG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHDG и RSBY

DHDG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM20252024
DHDG
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%

Часто задаваемые вопросы

DHDG and RSBY have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSBY has higher volatility (1.93%) compared to DHDG (1.15%). In terms of maximum drawdown, DHDG dropped -8.26% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, RSBY leads with 20.17% vs 14.41% for DHDG. On fees, DHDG is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DHDG has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 20.17% return vs 14.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DHDG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for DHDG.

DHDG is categorized as Defined Outcome, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: First Trust and Return Stacked. Their fees differ too: 0.85% for DHDG and 0.98% for RSBY.

DHDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHDG и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор