PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHDG с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DHDG с BNO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DHDG (FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - DHDG is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. DHDG is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, DHDG returned 14.41% vs 82.92% for BNO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DHDG charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности DHDG и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF (DHDG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHDG показывает доходность 6.30%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 80.79%.

DHDG

1 день
-0.76%
1 месяц
0.61%
С начала года
6.30%
6 месяцев
6.59%
1 год
14.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNO

1 день
-2.44%
1 месяц
-4.35%
С начала года
80.79%
6 месяцев
73.97%
1 год
82.92%
3 года*
25.89%
5 лет*
22.87%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHDG и BNO

2026 (YTD)20252024
DHDG
FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF		6.30%11.43%0.48%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		80.79%-5.44%2.25%

Correlation

The correlation between DHDG and BNO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

-0.08

The correlation between DHDG and BNO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с DHDG:
DHDG с CPSPDHDG с IBICDHDG с PQAPDHDG с RBILDHDG с DBEDHDG с IGLDDHDG с AIRR
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с UNL

Доходность на риск

DHDG vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHDG
Ранг доходности на риск DHDG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHDG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHDG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHDG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHDG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHDG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHDG c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF (DHDG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHDGBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.00

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
2.53

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.34

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

4.66

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

8.73

+7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHDG vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHDG на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа BNO равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHDG и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHDGBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.00

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.13

+1.40

Просадки

Сравнение просадок DHDG и BNO

Максимальная просадка DHDG за все время составила -8.26%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHDG и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHDGBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.26%

-87.06%

+78.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-17.87%

+14.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-14.85%

+14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-40.16%

+39.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

9.53%

-8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DHDG и BNO

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Quarterly 2.5 to 15 Buffer ETF (DHDG) составляет 1.15%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что DHDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHDGBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

11.71%

-10.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

36.33%

-31.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

41.63%

-36.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

35.41%

-27.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.48%

36.69%

-29.21%

Сравнение комиссий DHDG и BNO

DHDG берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHDG и BNO

Ни DHDG, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DHDG and BNO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (11.71%) compared to DHDG (1.15%). In terms of maximum drawdown, DHDG dropped -8.26% vs BNO's -87.06%.

On 1-year performance, BNO leads with 82.92% vs 14.41% for DHDG. On fees, DHDG is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DHDG has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNO has performed better with a 82.92% return vs 14.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DHDG is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

DHDG and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DHDG is categorized as Defined Outcome, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.85% for DHDG and 0.90% for BNO.

DHDG currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHDG и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор