PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHAMX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHAMX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DHAMX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHAMX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-1.87%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, DHAMX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centre American Select Equity Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий DHAMX и FEQHX

DHAMX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

DHAMX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHAMX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre American Select Equity Fund (DHAMX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHAMXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.21

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.82

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.84

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.58

7.27

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHAMX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHAMX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHAMX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHAMXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.21

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.00

-0.19

Корреляция

Корреляция между DHAMX и FEQHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHAMX и FEQHX

Дивидендная доходность DHAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.54%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHAMX и FEQHX

Максимальная просадка DHAMX за все время составила -28.47%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHAMX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHAMXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.47%

-10.42%

-18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-7.40%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-5.82%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-2.28%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.87%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DHAMX и FEQHX

Centre American Select Equity Fund (DHAMX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что DHAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHAMXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

3.11%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

6.85%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

11.04%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

11.29%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

11.29%

+5.97%