Сравнение DH2O.L с WNRG.L
DH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - DH2O.L tracks the S&P Global Water Index (NET) (USD) while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DH2O.L returned 9.79%/yr vs 8.80%/yr for WNRG.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DH2O.L charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности DH2O.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DH2O.L показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.75%. За последние 10 лет акции DH2O.L превзошли акции WNRG.L по среднегодовой доходности: 9.79% против 8.80% соответственно.
DH2O.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 4.37%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 9.79%
WNRG.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.49%
- 6 месяцев
- 21.77%
- С начала года
- 27.75%
- 1 год
- 37.39%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам DH2O.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 4.37% | 17.60% | 4.29% | 13.57% | -20.83% | 30.67% | 15.22% | 33.60% | -10.59% | 27.00% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.75% | 14.83% | 2.07% | 3.52% | 46.61% | 38.74% | -30.35% | 9.89% | -14.99% | 4.80% |
Correlation
The correlation between DH2O.L and WNRG.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г. | 0.50 |
The correlation between DH2O.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DH2O.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
DH2O.L
WNRG.L
Сравнение DH2O.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DH2O.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.33 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 6.70 | -5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DH2O.L и WNRG.L
Максимальная просадка DH2O.L за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DH2O.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DH2O.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -68.72% | +11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -15.98% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -18.94% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.43% | -26.55% | -5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | -63.92% | +28.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -8.18% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -17.54% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 5.57% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DH2O.L и WNRG.L
Текущая волатильность для iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) составляет 4.28%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что DH2O.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DH2O.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 5.93% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 17.83% | -6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 20.62% | -6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 24.34% | -7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 33.35% | -16.87% |
Сравнение комиссий DH2O.L и WNRG.L
DH2O.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DH2O.L и WNRG.L
Дивидендная доходность DH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как WNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 1.34% | 1.33% | 1.06% | 1.18% | 1.09% | 1.66% | 0.94% | 1.39% | 1.80% | 1.46% | 1.76% | 1.65% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DH2O.L and WNRG.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WNRG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNRG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for DH2O.L.
DH2O.L tracks S&P Global Water Index (NET) (USD), while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.65% for DH2O.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для DH2O.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор