Сравнение DH2O.L с IWVG.L
DH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)) and IWVG.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds from iShares - DH2O.L tracks the S&P Global Water Index (NET) (USD) while IWVG.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DH2O.L returned 5.15%/yr vs 16.24%/yr for IWVG.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DH2O.L charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for IWVG.L.
Доходность
Сравнение доходности DH2O.L и IWVG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DH2O.L торгуется в USD, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DH2O.L показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 27.48%.
DH2O.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 4.37%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 9.79%
IWVG.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -4.01%
- 6 месяцев
- 23.55%
- С начала года
- 27.48%
- 1 год
- 54.55%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DH2O.L и IWVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 4.37% | 17.60% | 4.29% | 13.57% | -20.83% | 30.67% | 15.22% | 33.60% | -7.72% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 27.48% | 41.17% | 4.80% | 19.04% | -9.76% | 20.14% | -4.01% | 19.28% | -16.25% |
Correlation
The correlation between DH2O.L and IWVG.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between DH2O.L and IWVG.L has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DH2O.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск
DH2O.L
IWVG.L
Сравнение DH2O.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DH2O.L | IWVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.58 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 6.30 | -5.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 21.82 | -20.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DH2O.L и IWVG.L
Максимальная просадка DH2O.L за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки IWVG.L в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DH2O.L и IWVG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DH2O.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -35.79% | -21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -8.62% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -14.64% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.43% | -26.94% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -5.52% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -6.64% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.49% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DH2O.L и IWVG.L
Текущая волатильность для iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (DH2O.L) составляет 4.28%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что DH2O.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DH2O.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 6.06% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 13.99% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 16.25% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 15.95% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.48% | 17.66% | -1.18% |
Сравнение комиссий DH2O.L и IWVG.L
DH2O.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IWVG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DH2O.L и IWVG.L
Дивидендная доходность DH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности IWVG.L в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH2O.L iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) | 1.34% | 1.33% | 1.06% | 1.18% | 1.09% | 1.66% | 0.94% | 1.39% | 1.80% | 1.46% | 1.76% | 1.65% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.94% | 2.48% | 3.12% | 3.22% | 3.11% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DH2O.L and IWVG.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWVG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWVG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for DH2O.L.
DH2O.L tracks S&P Global Water Index (NET) (USD), while IWVG.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. Their fees differ too: 0.65% for DH2O.L and 0.30% for IWVG.L.
Подберите оптимальное распределение для DH2O.L и IWVG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор