Сравнение DGX с SPM.MI
DGX (Quest Diagnostics Incorporated) and SPM.MI (Saipem SpA) are both stocks. DGX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while SPM.MI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, DGX returned 12.00%/yr vs -5.72%/yr for SPM.MI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGX и SPM.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DGX торгуется в USD, в то время как SPM.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPM.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGX показывает доходность 14.66%, что значительно ниже, чем у SPM.MI с доходностью 83.12%. За последние 10 лет акции DGX превзошли акции SPM.MI по среднегодовой доходности: 12.00% против -5.72% соответственно.
DGX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.00%
SPM.MI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 83.12%
- 6 месяцев
- 83.62%
- 1 год
- 97.38%
- 3 года*
- 60.99%
- 5 лет*
- -3.89%
- 10 лет*
- -5.72%
Сравнение доходности по годам DGX и SPM.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 14.66% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
SPM.MI Saipem SpA | 83.12% | 18.03% | 60.92% | 34.50% | -77.01% | -22.87% | -44.19% | 30.59% | -18.24% | -18.81% |
Correlation
The correlation between DGX and SPM.MI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.13 |
The correlation between DGX and SPM.MI shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGX vs. SPM.MI — Ранг доходности на риск
DGX
SPM.MI
Сравнение DGX c SPM.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Saipem SpA (SPM.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGX | SPM.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.46 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 6.28 | -4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 15.70 | -12.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGX | SPM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 3.08 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.06 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | -0.10 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.24 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок DGX и SPM.MI
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки SPM.MI в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и SPM.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGX | SPM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -99.66% | +50.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -15.77% | +4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -37.82% | +21.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.62% | -91.64% | +63.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -96.36% | +59.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -96.62% | +90.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -69.46% | +57.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 6.30% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и SPM.MI
Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 5.45%, в то время как у Saipem SpA (SPM.MI) волатильность равна 11.18%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPM.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGX | SPM.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 11.18% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 25.70% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 32.20% | -9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 70.24% | -48.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 58.14% | -34.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и SPM.MI
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SPM.MI в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.65% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
SPM.MI Saipem SpA | 3.93% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGX и SPM.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и Saipem SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DGX and SPM.MI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DGX и SPM.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор