Сравнение DGX с ENI.MI
DGX (Quest Diagnostics Incorporated) and ENI.MI (Eni S.p.A.) are both stocks. DGX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, DGX returned 12.00%/yr vs 12.48%/yr for ENI.MI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGX и ENI.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DGX торгуется в USD, в то время как ENI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGX показывает доходность 14.66%, что значительно ниже, чем у ENI.MI с доходностью 46.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGX имеют среднегодовую доходность 12.00%, а акции ENI.MI немного впереди с 12.48%.
DGX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.00%
ENI.MI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 46.66%
- 6 месяцев
- 48.32%
- 1 год
- 89.17%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам DGX и ENI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 14.66% | 17.20% | 11.77% | -10.05% | -7.80% | 47.86% | 14.11% | 31.13% | -13.84% | 9.16% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 46.66% | 49.35% | -13.94% | 27.30% | 9.80% | 40.34% | -27.45% | 4.47% | -0.14% | 7.83% |
Correlation
The correlation between DGX and ENI.MI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.17 |
The correlation between DGX and ENI.MI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGX vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск
DGX
ENI.MI
Сравнение DGX c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGX | ENI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.68 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 8.07 | -6.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 32.28 | -29.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGX | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 3.92 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.97 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.17 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок DGX и ENI.MI
Максимальная просадка DGX за все время составила -49.46%, что меньше максимальной просадки ENI.MI в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGX и ENI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGX | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -64.64% | +15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -11.30% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -21.88% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.62% | -32.83% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -60.51% | +23.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -4.70% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -25.81% | +13.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 2.83% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGX и ENI.MI
Текущая волатильность для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) составляет 5.45%, в то время как у Eni S.p.A. (ENI.MI) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что DGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGX | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 7.78% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 20.84% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 23.31% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 25.22% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 27.52% | -3.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGX и ENI.MI
Дивидендная доходность DGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности ENI.MI в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGX Quest Diagnostics Incorporated | 1.65% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.48% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.07% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DGX и ENI.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quest Diagnostics Incorporated и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DGX and ENI.MI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DGX и ENI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор