PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGX.V с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGX.V с SPYI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DGX.V (Digi Power X Inc) is a stock, while SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DGX.V и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Digi Power X Inc (DGX.V) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DGX.V торгуется в CAD, в то время как SPYI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

DGX.V

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

SPYI

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.65%
6 месяцев
8.87%
С начала года
9.73%
1 год
19.43%
3 года*
17.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGX.V и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
DGX.V
Digi Power X Inc		8.91%62.62%-30.07%558.06%-61.25%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		9.73%11.34%29.11%15.29%0.11%

Correlation

The correlation between DGX.V and SPYI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Digi Power X Inc

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с DGX.V:
DGX.V с GDXYDGX.V с GPIQDGX.V с MAGYDGX.V с QLDYDGX.V с QQQIDGX.V с QQQYDGX.V с TDAQ
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

DGX.V vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGX.V

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGX.V c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digi Power X Inc (DGX.V) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGX.VSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.79

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.56

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.72

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.93

—

DGX.V vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGX.V и SPYI

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGX.VSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-17.27%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.23%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.28%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.82%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DGX.V и SPYI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGX.VSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.00%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.90%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.90%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGX.V и SPYI

DGX.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%.

ПозицияTTM2025202420232022
DGX.V
Digi Power X Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.87%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

DGX.V and SPYI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGX.V и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор