PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGV.MI с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGV.MI с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGV.MI (Digital Value S.p.A.) is a stock, while UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Over the past 5 years, DGV.MI returned -11.20%/yr vs -67.20%/yr for UVXY. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DGV.MI и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Digital Value S.p.A. (DGV.MI) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DGV.MI торгуется в EUR, в то время как UVXY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UVXY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGV.MI показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -12.94%.

DGV.MI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.14%
С начала года
1.51%
6 месяцев
2.58%
1 год
10.04%
3 года*
-21.49%
5 лет*
-11.20%
10 лет*
—

UVXY

1 день
11.89%
1 месяц
-13.98%
С начала года
-12.94%
6 месяцев
-30.74%
1 год
-72.28%
3 года*
-63.33%
5 лет*
-67.20%
10 лет*
-72.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGV.MI и UVXY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGV.MI
Digital Value S.p.A.		1.51%21.43%-60.30%-6.12%-41.49%196.10%116.29%61.82%2.80%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-12.94%-69.43%-47.66%-88.07%-41.39%-87.46%-24.19%-83.87%69.11%

Correlation

The correlation between DGV.MI and UVXY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Digital Value S.p.A.

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с DGV.MI:
DGV.MI с VVSGXDGV.MI с VV
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

DGV.MI vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGV.MI
Ранг доходности на риск DGV.MI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGV.MI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGV.MI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGV.MI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGV.MI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGV.MI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGV.MI c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Value S.p.A. (DGV.MI) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGV.MIUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
-0.84

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
-1.51

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.83

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.95

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

-1.28

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGV.MI vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGV.MI на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGV.MI и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGV.MIUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

-0.84

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.64

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.67

+0.98

Просадки

Сравнение просадок DGV.MI и UVXY

Максимальная просадка DGV.MI за все время составила -90.59%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGV.MI и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGV.MIUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.59%

-100.00%

+9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.34%

-76.32%

+58.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.63%

-95.63%

+12.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.59%

-99.69%

+9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.03%

-100.00%

+25.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.20%

-98.54%

+64.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.23%

56.43%

-44.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DGV.MI и UVXY

Текущая волатильность для Digital Value S.p.A. (DGV.MI) составляет 0.39%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что DGV.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGV.MIUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

17.75%

-17.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

64.92%

-60.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.16%

85.97%

-54.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.08%

104.95%

-48.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.56%

114.71%

-66.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGV.MI и UVXY

Дивидендная доходность DGV.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DGV.MI
Digital Value S.p.A.		2.76%2.80%3.93%1.38%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGV.MI and UVXY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGV.MI и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор