PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGV.MI с VVSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGV.MI с VVSGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digital Value S.p.A. (DGV.MI) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX).

VVSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DGV.MI и VVSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Digital Value S.p.A. (DGV.MI) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGV.MI и VVSGX

2026 (YTD)20252024202320222021
DGV.MI
Digital Value S.p.A.		1.75%21.43%-60.30%-6.12%-41.49%82.11%
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		-1.55%-3.94%18.17%10.78%-28.00%2.87%
Разные валюты инструментов

DGV.MI торгуется в EUR, в то время как VVSGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VVSGX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGV.MI показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у VVSGX с доходностью -1.55%.

DGV.MI

1 день
0.17%
1 месяц
1.22%
С начала года
1.75%
6 месяцев
-9.64%
1 год
80.62%
3 года*
-22.70%
5 лет*
-8.06%
10 лет*
—

VVSGX

1 день
3.77%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
0.50%
1 год
6.25%
3 года*
6.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Digital Value S.p.A.

VALIC Company I Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DGV.MI:
DGV.MI с UVXYDGV.MI с VV
Часто сравнивают с VVSGX:
VVSGX с SPYVVSGX с PSA.TOVVSGX с VCSTXVVSGX с VMSGXVVSGX с VCIFXVVSGX с VCIEXVVSGX с VGLSX

Доходность на риск

DGV.MI vs. VVSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGV.MI
Ранг доходности на риск DGV.MI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGV.MI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGV.MI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGV.MI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGV.MI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGV.MI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VVSGX
Ранг доходности на риск VVSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGV.MI c VVSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Value S.p.A. (DGV.MI) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGV.MIVVSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.32

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.32

0.62

+2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.08

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.65

0.30

+4.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

1.07

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGV.MI vs. VVSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGV.MI на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа VVSGX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGV.MI и VVSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGV.MIVVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.32

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.07

+0.38

Корреляция

Корреляция между DGV.MI и VVSGX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGV.MI и VVSGX

Дивидендная доходность DGV.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VVSGX в 2.57%

TTM2025202420232022
DGV.MI
Digital Value S.p.A.		2.75%2.80%3.93%1.38%0.00%
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		2.57%0.00%0.00%7.74%10.27%

Просадки

Сравнение просадок DGV.MI и VVSGX

Максимальная просадка DGV.MI за все время составила -90.59%, что больше максимальной просадки VVSGX в -39.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGV.MI и VVSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGV.MIVVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.59%

-44.74%

-45.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.34%

-13.96%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.97%

-19.17%

-54.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.46%

-25.32%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.23%

3.64%

+7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DGV.MI и VVSGX

Текущая волатильность для Digital Value S.p.A. (DGV.MI) составляет 0.84%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что DGV.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGV.MIVVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

7.89%

-7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

15.00%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.45%

25.67%

+22.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.32%

24.36%

+31.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.01%

24.36%

+24.65%