Сравнение DGT с SPYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM).
DGT и SPYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность The Global Dow. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGT и SPYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGT и SPYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.98% | 30.04% | 14.15% | 20.95% | -8.00% | 21.50% | 9.67% | 22.19% | -9.65% | 24.87% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -3.63% | 17.79% | 25.00% | 26.24% | -18.09% | 28.78% | 18.49% | 31.99% | -4.78% | 21.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DGT показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции DGT уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 13.29% против 14.21% соответственно.
DGT
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 13.29%
SPYM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGT и SPYM
DGT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.
Доходность на риск
DGT vs. SPYM — Ранг доходности на риск
DGT
SPYM
Сравнение DGT c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGT | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.00 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.53 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.55 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 7.32 | +2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGT | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.00 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.71 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.58 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между DGT и SPYM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGT и SPYM
Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности SPYM в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 2.76% | 2.78% | 2.83% | 2.53% | 3.15% | 2.66% | 1.97% | 2.76% | 2.50% | 1.93% | 2.31% | 2.37% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.15% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DGT и SPYM
Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, примерно равная максимальной просадке SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и SPYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGT | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.36% | -54.46% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.02% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -24.48% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.40% | -33.87% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -5.54% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -7.21% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.55% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGT и SPYM
State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) имеют волатильность 5.57% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGT | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 5.33% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.48% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 18.25% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 16.81% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.99% | -1.05% |