PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGT с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGT с FIXT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DGT (State Street SPDR Global Dow ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds - DGT tracks the The Global Dow while FIXT tracks the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Both are passively managed. Over the past year, DGT returned 28.50% vs 4.69% for FIXT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DGT charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.

Доходность

Сравнение доходности DGT и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGT показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.71%.

DGT

1 день
-1.17%
1 месяц
-1.23%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.57%
1 год
28.50%
3 года*
21.71%
5 лет*
13.70%
10 лет*
14.42%

FIXT

1 день
0.14%
1 месяц
1.07%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.66%
1 год
4.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGT и FIXT

2026 (YTD)2025
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		10.92%15.49%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		0.71%4.57%

Correlation

The correlation between DGT and FIXT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов DGT и FIXT

Секторы
DGT
FIXT

Технологии

20.4%

-

Финансовые услуги

16.7%

-

Промышленность

13.5%

-

Здравоохранение

10.7%
100.0%

Потребительский циклический сектор

7.4%

-

Сырьевые материалы

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Энергетика

6.3%

-

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Коммунальные услуги

3.4%

-

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

DGT
20.4%
FIXT

-

Финансовые услуги

DGT
16.7%
FIXT

-

Промышленность

DGT
13.5%
FIXT

-

Здравоохранение

DGT
10.7%
FIXT
100.0%

Потребительский циклический сектор

DGT
7.4%
FIXT

-

Сырьевые материалы

DGT
7.2%
FIXT

-

Потребительский защитный сектор

DGT
7.1%
FIXT

-

Энергетика

DGT
6.3%
FIXT

-

Коммуникационные услуги

DGT
5.9%
FIXT

-

Коммунальные услуги

DGT
3.4%
FIXT

-

Недвижимость

DGT
1.4%
FIXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Global Dow ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с DIADGT с QUSDGT с KNGDGT с CGWDGT с EDOW
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с WBIGFIXT с KLMTFIXT с VTFIXT с AVGVFIXT с FLXR

Доходность на риск

DGT vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг доходности на риск FIXT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGT c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGTFIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.26

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
1.89

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

1.56

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

4.33

+9.36

DGT vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGT на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа FIXT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGT и FIXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGT и FIXT

Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и FIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGTFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-3.02%

-52.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-3.02%

-5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-1.42%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-0.75%

-13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.08%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DGT и FIXT

State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что DGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGTFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

0.91%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

2.48%

+7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

3.77%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

3.74%

+11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

3.74%

+13.10%

Сравнение комиссий DGT и FIXT

DGT берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGT и FIXT

Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FIXT в 5.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.53%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.52%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGT and FIXT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGT has higher volatility (4.33%) compared to FIXT (0.91%). In terms of maximum drawdown, DGT dropped -55.36% vs FIXT's -3.02%.

On 1-year performance, DGT leads with 28.50% vs 4.69% for FIXT. On fees, DGT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FIXT has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGT has performed better with a 28.50% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.

FIXT has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 2.53% for DGT.

DGT tracks The Global Dow, while FIXT tracks VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. They also come from different issuers: State Street and Procure. Their fees differ too: 0.50% for DGT and 0.75% for FIXT.

DGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGT и FIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор