PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGT с FHEDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGT с FHEDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGT (State Street SPDR Global Dow ETF) and FHEDX (Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6) are both funds - DGT is a Global Equities fund tracking the The Global Dow, while FHEDX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, DGT returned 13.69%/yr vs 10.54%/yr for FHEDX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DGT charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for FHEDX.

Доходность

Сравнение доходности DGT и FHEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6 (FHEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGT показывает доходность 13.23%, а FHEDX немного ниже – 13.07%.

DGT

1 день
0.45%
1 месяц
4.09%
С начала года
13.23%
6 месяцев
14.80%
1 год
31.41%
3 года*
23.27%
5 лет*
13.69%
10 лет*
14.02%

FHEDX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.65%
С начала года
13.07%
6 месяцев
14.40%
1 год
29.58%
3 года*
21.13%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGT и FHEDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		13.23%30.04%14.15%20.95%-8.00%21.50%9.67%22.19%-10.52%
FHEDX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6		13.07%22.89%16.71%20.79%-18.90%16.48%18.06%26.65%-11.82%

Correlation

The correlation between DGT and FHEDX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г.

0.92

The correlation between DGT and FHEDX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Global Dow ETF

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6

Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с DIADGT с QUSDGT с KNGDGT с CGWDGT с EDOW
Часто сравнивают с FHEDX:
FHEDX с FXAIXFHEDX с VOOFHEDX с FLCNXFHEDX с SPYIFHEDX с FSELXFHEDX с FCNTXFHEDX с FZROX

Доходность на риск

DGT vs. FHEDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FHEDX
Ранг доходности на риск FHEDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEDX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEDX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGT c FHEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) и Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6 (FHEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGTFHEDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.41

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.33

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.45

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.20

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

14.15

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGT vs. FHEDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGT на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHEDX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGT и FHEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGTFHEDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.41

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.70

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.73

-0.43

Просадки

Сравнение просадок DGT и FHEDX

Максимальная просадка DGT за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки FHEDX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGT и FHEDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGTFHEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-31.34%

-24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-9.53%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-15.52%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.18%

-27.65%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.59%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.83%

-5.83%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.14%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DGT и FHEDX

Текущая волатильность для State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) составляет 3.78%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6 (FHEDX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что DGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGTFHEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.19%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

10.33%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

12.61%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

15.11%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

16.92%

+0.03%

Сравнение комиссий DGT и FHEDX

DGT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FHEDX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGT и FHEDX

Дивидендная доходность DGT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности FHEDX в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.51%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
FHEDX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund Class K6		3.38%2.56%5.13%1.95%6.32%8.45%4.87%3.32%3.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DGT and FHEDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHEDX has higher volatility (4.19%) compared to DGT (3.78%). In terms of maximum drawdown, DGT dropped -55.36% vs FHEDX's -31.34%.

DGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGT и FHEDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор