Сравнение DGSIX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGSIX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -0.10% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -1.49% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -3.53% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -3.53%.
DGSIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.01%
FRGAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGSIX и FRGAX
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGSIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
DGSIX
FRGAX
Сравнение DGSIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGSIX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.15 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.67 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.41 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 6.55 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGSIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.15 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.21 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между DGSIX и FRGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и FRGAX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности FRGAX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.63% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и FRGAX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGSIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -11.77% | -29.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -8.53% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -7.03% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -1.62% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.87% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и FRGAX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 3.51%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGSIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 3.78% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 6.72% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 11.92% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.17% | 10.27% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 10.27% | +0.09% |