Сравнение DGSIX с AOBLX
DGSIX (DFA Global Allocation 60/40 Portfolio) and AOBLX (Victory Pioneer Balanced Fund Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, DGSIX returned 8.79%/yr vs 10.35%/yr for AOBLX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DGSIX charges 0.24%/yr vs 0.93%/yr for AOBLX.
Доходность
Сравнение доходности DGSIX и AOBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGSIX показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у AOBLX с доходностью 12.92%. За последние 10 лет акции DGSIX уступали акциям AOBLX по среднегодовой доходности: 8.79% против 10.35% соответственно.
DGSIX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.79%
AOBLX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 12.92%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 29.60%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам DGSIX и AOBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 7.12% | 14.06% | 11.31% | 14.59% | -12.10% | 14.24% | 11.58% | 18.17% | -6.41% | 13.11% |
AOBLX Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 12.92% | 19.59% | 9.46% | 15.00% | -14.64% | 15.10% | 13.15% | 21.75% | -4.63% | 14.99% |
Correlation
The correlation between DGSIX and AOBLX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2003 г. | 0.93 |
The correlation between DGSIX and AOBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGSIX vs. AOBLX — Ранг доходности на риск
DGSIX
AOBLX
Сравнение DGSIX c AOBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) и Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGSIX | AOBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.57 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 4.83 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 22.31 | -9.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGSIX и AOBLX
Максимальная просадка DGSIX за все время составила -41.64%, что больше максимальной просадки AOBLX в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSIX и AOBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGSIX | AOBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.64% | -36.70% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -6.42% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.43% | -13.52% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.36% | -20.48% | +2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.59% | -24.31% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.38% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -3.81% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.39% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSIX и AOBLX
Текущая волатильность для DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) составляет 3.08%, в то время как у Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что DGSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGSIX | AOBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.69% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 7.85% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.90% | 9.98% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 11.16% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.36% | 11.34% | -0.98% |
Сравнение комиссий DGSIX и AOBLX
DGSIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AOBLX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSIX и AOBLX
Дивидендная доходность DGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности AOBLX в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOBLX Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 3.20% | 3.48% | 2.28% | 1.52% | 2.97% | 8.33% | 4.31% | 5.78% | 9.70% | 9.22% | 2.51% | 3.97% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.05% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DGSIX and AOBLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AOBLX has higher volatility (3.69%) compared to DGSIX (3.08%). In terms of maximum drawdown, DGSIX dropped -41.64% vs AOBLX's -36.70%.
AOBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGSIX и AOBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор