PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGSFX с DOXLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGSFX с DOXLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DGSFX (DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio) and DOXLX (Dodge & Cox Global Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 3 years, DGSFX returned 4.69%/yr vs 6.60%/yr for DOXLX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGSFX charges 0.26%/yr vs 0.37%/yr for DOXLX.

Доходность

Сравнение доходности DGSFX и DOXLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGSFX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у DOXLX с доходностью 0.98%.

DGSFX

1 день
0.21%
1 месяц
1.06%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.40%
1 год
2.63%
3 года*
4.69%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
—

DOXLX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.98%
6 месяцев
0.89%
1 год
5.34%
3 года*
6.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGSFX и DOXLX

2026 (YTD)2025202420232022
DGSFX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio		1.51%3.80%2.60%9.67%-4.90%
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		0.98%11.60%0.63%12.48%0.43%

Correlation

The correlation between DGSFX and DOXLX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2022 г.

0.77

The correlation between DGSFX and DOXLX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio

Dodge & Cox Global Bond Fund

Часто сравнивают с DGSFX:
DGSFX с DFAPXDGSFX с DFGBXDGSFX с VTIIXDGSFX с DFSHXDGSFX с DFQTXDGSFX с DFSTXDGSFX с DGFFX
Часто сравнивают с DOXLX:
DOXLX с DODFXDOXLX с DODLXDOXLX с DODIXDOXLX с DOXFXDOXLX с DOXIXDOXLX с DODGXDOXLX с DODBX

Доходность на риск

DGSFX vs. DOXLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGSFX
Ранг доходности на риск DGSFX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGSFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGSFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGSFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGSFX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGSFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DOXLX
Ранг доходности на риск DOXLX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXLX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXLX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXLX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXLX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGSFX c DOXLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGSFXDOXLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.34

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
1.97

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.60

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

4.83

-2.04

DGSFX vs. DOXLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGSFX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа DOXLX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGSFX и DOXLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGSFX и DOXLX

Максимальная просадка DGSFX за все время составила -21.57%, что больше максимальной просадки DOXLX в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSFX и DOXLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGSFXDOXLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-8.14%

-13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-3.65%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.68%

-6.12%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-1.73%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-1.63%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.21%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DGSFX и DOXLX

Текущая волатильность для DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) составляет 0.92%, в то время как у Dodge & Cox Global Bond Fund (DOXLX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что DGSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOXLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGSFXDOXLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.36%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

3.46%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

4.37%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

5.47%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

5.47%

-0.60%

Сравнение комиссий DGSFX и DOXLX

DGSFX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DOXLX в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGSFX и DOXLX

Дивидендная доходность DGSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности DOXLX в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DGSFX
DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio		3.53%3.02%4.26%4.09%1.97%1.15%1.72%3.37%0.24%
DOXLX
Dodge & Cox Global Bond Fund		4.12%4.14%4.81%3.36%4.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGSFX and DOXLX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOXLX has higher volatility (1.36%) compared to DGSFX (0.92%). In terms of maximum drawdown, DGSFX dropped -21.57% vs DOXLX's -8.14%.

DOXLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGSFX и DOXLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор