Сравнение DGSD.L с EMDV.L
DGSD.L (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and EMDV.L (SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - DGSD.L tracks the WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend UCITS Index while EMDV.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGSD.L returned 8.27%/yr vs 5.87%/yr for EMDV.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGSD.L charges 0.54%/yr vs 0.55%/yr for EMDV.L.
Доходность
Сравнение доходности DGSD.L и EMDV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DGSD.L торгуется в USD, в то время как EMDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGSD.L показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у EMDV.L с доходностью 7.10%. За последние 10 лет акции DGSD.L превзошли акции EMDV.L по среднегодовой доходности: 8.27% против 5.87% соответственно.
DGSD.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -3.84%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 8.91%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 8.27%
EMDV.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 2.80%
- С начала года
- 7.10%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение доходности по годам DGSD.L и EMDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSD.L WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 8.91% | 18.93% | 2.14% | 19.83% | -11.18% | 12.82% | 5.94% | 15.75% | -15.06% | 34.26% |
EMDV.L SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 7.10% | 19.28% | 14.38% | 4.54% | -8.97% | -0.72% | -2.21% | 11.69% | -6.30% | 27.81% |
Correlation
The correlation between DGSD.L and EMDV.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between DGSD.L and EMDV.L has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGSD.L vs. EMDV.L — Ранг доходности на риск
DGSD.L
EMDV.L
Сравнение DGSD.L c EMDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DGSD.L) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGSD.L | EMDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.93 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 2.19 | +2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGSD.L и EMDV.L
Максимальная просадка DGSD.L за все время составила -43.76%, что меньше максимальной просадки EMDV.L в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSD.L и EMDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGSD.L | EMDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.76% | -65.26% | +21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -9.93% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.87% | -14.87% | -5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -28.44% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | -42.90% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -15.41% | +10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -40.57% | +31.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 4.21% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSD.L и EMDV.L
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DGSD.L) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (EMDV.L) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что DGSD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGSD.L | EMDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 3.08% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 10.18% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 12.67% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 16.84% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 18.17% | -1.80% |
Сравнение комиссий DGSD.L и EMDV.L
DGSD.L берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии EMDV.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSD.L и EMDV.L
Дивидендная доходность DGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности EMDV.L в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSD.L WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 3.21% | 2.90% | 4.95% | 3.38% | 4.16% | 2.95% | 2.77% | 3.15% | 3.18% | 1.18% | 1.52% | 3.39% |
EMDV.L SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.78% | 3.90% | 4.07% | 4.99% | 4.45% | 3.28% | 3.19% | 3.83% | 3.49% | 2.89% | 4.15% | 5.95% |
Часто задаваемые вопросы
DGSD.L and EMDV.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGSD.L is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGSD.L is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.55% for EMDV.L.
DGSD.L tracks WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend UCITS Index, while EMDV.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.54% for DGSD.L and 0.55% for EMDV.L.
Подберите оптимальное распределение для DGSD.L и EMDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор