PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DGSD.L) Коэффициент Шарпа: 0.77

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF tracks a dividend-weighted index of smaller emerging-market companies that pass ESG, quality, momentum, and liquidity screens. The physically replicated Irish UCITS ETF distributes income quarterly and provides value- and yield-oriented small- and mid-cap exposure.

Коэффициент Шарпа DGSD.L равен 0.77, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.77 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 18 июл. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа DGSD.L

Ранг коэффициента Шарпа DGSD.L: 27.728
Ниже среднего

DGSD.L опережает 27.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
  • Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
  • Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция DGSD.L на рынке

График показывает коэффициент Шарпа DGSD.L относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.67 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.67 до 1.80
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.80 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 6.31+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.31 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) с другими ETF в категории Emerging Markets Equities, Dividend, Foreign Small & Mid Cap Equities, Mid Cap Value Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность DGSD.L с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 18 июл. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
FGBL.LFirst Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc)3.18
TDGB.LVanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF3.14
VHYL.LVanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing2.98
GINC.LFirst Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist)2.84
VHYG.LVanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Accumulating2.83
WQDS.LiShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)2.76
HTWD.LHSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (Dist)2.66
TDIV.LVanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist)2.65
IDTW.LiShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)2.58
IUKD.LiShares UK Dividend UCITS ETF2.52
DGSD.LWisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist)0.77

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа DGSD.L во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда DGSD.L стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

DGSD.L действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель