Сравнение DGSD.L с 3USL.L
DGSD.L (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - DGSD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend UCITS Index, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGSD.L returned 8.27%/yr vs 27.35%/yr for 3USL.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGSD.L charges 0.54%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.
Доходность
Сравнение доходности DGSD.L и 3USL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGSD.L показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 22.81%. За последние 10 лет акции DGSD.L уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: 8.27% против 27.35% соответственно.
DGSD.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -3.84%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 8.91%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 8.27%
3USL.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 19.12%
- С начала года
- 22.81%
- 1 год
- 56.15%
- 3 года*
- 42.72%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- 27.35%
Сравнение доходности по годам DGSD.L и 3USL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSD.L WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 8.91% | 18.93% | 2.14% | 19.83% | -11.18% | 12.82% | 5.94% | 15.75% | -15.06% | 34.26% |
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 22.81% | 28.97% | 63.99% | 70.50% | -57.35% | 101.78% | 7.90% | 97.95% | -26.23% | 66.85% |
Correlation
The correlation between DGSD.L and 3USL.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г. | 0.62 |
The correlation between DGSD.L and 3USL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGSD.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск
DGSD.L
3USL.L
Сравнение DGSD.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DGSD.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGSD.L | 3USL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.21 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 8.29 | -3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGSD.L и 3USL.L
Максимальная просадка DGSD.L за все время составила -43.76%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSD.L и 3USL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGSD.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.76% | -76.72% | +32.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -25.29% | +15.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.87% | -48.69% | +28.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -63.46% | +37.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | -76.72% | +32.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -3.64% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -14.68% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 6.75% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSD.L и 3USL.L
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DGSD.L) составляет 5.62%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что DGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGSD.L | 3USL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 8.75% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.83% | 27.66% | -14.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 35.86% | -20.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 47.63% | -32.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 48.39% | -32.02% |
Сравнение комиссий DGSD.L и 3USL.L
DGSD.L берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSD.L и 3USL.L
Дивидендная доходность DGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как 3USL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGSD.L WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 3.21% | 2.90% | 4.95% | 3.38% | 4.16% | 2.95% | 2.77% | 3.15% | 3.18% | 1.18% | 1.52% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
DGSD.L and 3USL.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGSD.L is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGSD.L is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.
DGSD.L is categorized as Emerging Markets Equities, while 3USL.L is Leveraged Equities. DGSD.L tracks WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend UCITS Index, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. Their fees differ too: 0.54% for DGSD.L and 0.75% for 3USL.L.
Подберите оптимальное распределение для DGSD.L и 3USL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор