Сравнение DGSD.L с E127.L
DGSD.L (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist)) and E127.L (Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Equities funds - DGSD.L tracks the WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend UCITS Index while E127.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGSD.L returned 6.06%/yr vs 6.55%/yr for E127.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGSD.L charges 0.54%/yr vs 0.14%/yr for E127.L.
Доходность
Сравнение доходности DGSD.L и E127.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DGSD.L торгуется в USD, в то время как E127.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения E127.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGSD.L показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у E127.L с доходностью 16.04%.
DGSD.L
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -5.74%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 7.35%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 8.16%
E127.L
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -8.90%
- 6 месяцев
- 10.42%
- С начала года
- 16.04%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGSD.L и E127.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSD.L WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 7.35% | 18.93% | 2.14% | 19.83% | -11.18% | 12.82% | 35.43% |
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 16.04% | 34.89% | 7.57% | 8.20% | -19.65% | -2.76% | 40.59% |
Correlation
The correlation between DGSD.L and E127.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г. | 0.78 |
The correlation between DGSD.L and E127.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGSD.L vs. E127.L — Ранг доходности на риск
DGSD.L
E127.L
Сравнение DGSD.L c E127.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DGSD.L) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGSD.L | E127.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 2.46 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 7.77 | -4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGSD.L и E127.L
Максимальная просадка DGSD.L за все время составила -43.76%, что больше максимальной просадки E127.L в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSD.L и E127.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGSD.L | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.76% | -39.93% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -12.84% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.87% | -16.66% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.55% | -34.73% | +9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -11.11% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -15.54% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.07% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSD.L и E127.L
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DGSD.L) составляет 5.75%, в то время как у Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что DGSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E127.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGSD.L | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 9.10% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 19.31% | -6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 21.43% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 19.20% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 19.02% | -2.64% |
Сравнение комиссий DGSD.L и E127.L
DGSD.L берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии E127.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSD.L и E127.L
Дивидендная доходность DGSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности E127.L в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSD.L WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 3.26% | 2.90% | 4.95% | 3.38% | 4.16% | 2.95% | 2.77% | 3.15% | 3.18% | 1.18% | 1.52% | 3.39% |
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 1.86% | 2.16% | 3.35% | 3.76% | 2.34% | 1.64% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGSD.L and E127.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, E127.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
E127.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.54% for DGSD.L.
DGSD.L tracks WisdomTree Emerging Markets Smallcap Dividend UCITS Index, while E127.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.54% for DGSD.L and 0.14% for E127.L.
Подберите оптимальное распределение для DGSD.L и E127.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор