Сравнение DGSCX с MDGCX
DGSCX (Virtus Global Small-Cap Fund) and MDGCX (BlackRock Advantage Global Fund, Inc.) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, DGSCX returned 7.64%/yr vs 12.50%/yr for MDGCX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DGSCX charges 1.28%/yr vs 0.96%/yr for MDGCX.
Доходность
Сравнение доходности DGSCX и MDGCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGSCX показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у MDGCX с доходностью 14.67%. За последние 10 лет акции DGSCX уступали акциям MDGCX по среднегодовой доходности: 7.64% против 12.50% соответственно.
DGSCX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- -5.15%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 7.64%
MDGCX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 14.67%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам DGSCX и MDGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 2.06% | -0.96% | 9.71% | 24.03% | -24.11% | 11.23% | 29.79% | 23.02% | -16.82% | 26.86% |
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 14.67% | 23.61% | 10.87% | 22.43% | -17.94% | 17.52% | 15.61% | 25.54% | -11.73% | 23.41% |
Correlation
The correlation between DGSCX and MDGCX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between DGSCX and MDGCX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGSCX vs. MDGCX — Ранг доходности на риск
DGSCX
MDGCX
Сравнение DGSCX c MDGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) и BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGSCX | MDGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.43 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.97 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 17.01 | -17.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGSCX и MDGCX
Максимальная просадка DGSCX за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки MDGCX в -48.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGSCX и MDGCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGSCX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.18% | -48.25% | -19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -8.07% | -8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -21.46% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.49% | -26.68% | -10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -34.87% | -5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -4.28% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -9.92% | -9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.82% | 1.88% | +5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGSCX и MDGCX
Текущая волатильность для Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) составляет 3.24%, в то время как у BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что DGSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGSCX | MDGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 5.73% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 11.20% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 13.50% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 16.29% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 17.20% | +1.99% |
Сравнение комиссий DGSCX и MDGCX
DGSCX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MDGCX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGSCX и MDGCX
Дивидендная доходность DGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности MDGCX в 7.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 4.51% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% | 0.00% | 0.00% |
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 7.77% | 8.91% | 7.78% | 1.42% | 1.75% | 16.75% | 3.77% | 1.73% | 4.06% | 34.82% | 0.65% | 5.18% |
Часто задаваемые вопросы
DGSCX and MDGCX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDGCX has higher volatility (5.73%) compared to DGSCX (3.24%). In terms of maximum drawdown, DGSCX dropped -68.18% vs MDGCX's -48.25%.
MDGCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGSCX и MDGCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор