PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGS с IEMS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGS с IEMS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L).

DGS и IEMS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. IEMS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGS и IEMS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGS и IEMS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		5.57%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		4.87%19.35%2.60%23.28%-18.98%19.00%18.41%10.59%-19.12%34.91%

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у IEMS.L с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции DGS превзошли акции IEMS.L по среднегодовой доходности: 8.96% против 8.26% соответственно.

DGS

1 день
0.22%
1 месяц
-5.39%
С начала года
5.57%
6 месяцев
6.72%
1 год
28.44%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.54%
10 лет*
8.96%

IEMS.L

1 день
4.04%
1 месяц
-2.82%
С начала года
4.87%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.58%
3 года*
14.98%
5 лет*
6.87%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS
Часто сравнивают с IEMS.L:
IEMS.L с IEMGIEMS.L с HEEMIEMS.L с AVEMIEMS.L с EEMSIEMS.L с BKEMIEMS.L с EMSM.LIEMS.L с IAAAX

Сравнение комиссий DGS и IEMS.L

DGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IEMS.L в 0.74%.

IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Доходность на риск

DGS vs. IEMS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IEMS.L
Ранг доходности на риск IEMS.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMS.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMS.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c IEMS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGSIEMS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.58

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.12

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

2.57

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.78

9.74

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGS vs. IEMS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMS.L равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и IEMS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGSIEMS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.46

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.51

-0.30

Корреляция

Корреляция между DGS и IEMS.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и IEMS.L

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности IEMS.L в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.48%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		1.78%1.70%1.81%2.09%2.47%1.29%1.62%2.05%2.19%1.32%2.08%0.87%

Просадки

Сравнение просадок DGS и IEMS.L

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки IEMS.L в -49.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и IEMS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DGSIEMS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-49.94%

-11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-12.00%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-27.85%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-49.94%

+5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-5.74%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.68%

-11.48%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.86%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и IEMS.L

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) имеют волатильность 7.60% и 7.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGSIEMS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

7.77%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

12.78%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

18.07%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

16.99%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

18.08%

-0.83%