PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с XUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с XUDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) are both Dividend funds - DGRW tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index while XUDV tracks the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index. Both are passively managed. Over the past year, DGRW returned 16.86% vs 30.71% for XUDV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.09%/yr for XUDV.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и XUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у XUDV с доходностью 20.52%.

DGRW

1 день
-0.92%
1 месяц
-1.62%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.72%
1 год
16.86%
3 года*
15.10%
5 лет*
11.78%
10 лет*
14.14%

XUDV

1 день
-0.32%
1 месяц
1.06%
С начала года
20.52%
6 месяцев
19.58%
1 год
30.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и XUDV

2026 (YTD)2025
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		6.36%8.73%
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		20.52%8.52%

Correlation

The correlation between DGRW and XUDV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.77

The correlation between DGRW and XUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и XUDV

Секторы
DGRW
XUDV

Технологии

32.1%
13.5%

Здравоохранение

12.8%
7.9%

Финансовые услуги

11.3%
23.5%

Коммуникационные услуги

10.1%
7.0%

Промышленность

9.9%
12.0%

Потребительский циклический сектор

7.1%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
15.0%

Энергетика

5.0%
6.3%

Сырьевые материалы

3.3%
1.3%

Коммунальные услуги

0.2%
3.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

DGRW
32.1%
XUDV
13.5%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
XUDV
7.9%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
XUDV
23.5%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
XUDV
7.0%

Промышленность

DGRW
9.9%
XUDV
12.0%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
XUDV
7.7%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
XUDV
15.0%

Энергетика

DGRW
5.0%
XUDV
6.3%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
XUDV
1.3%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
XUDV
3.7%

Недвижимость

DGRW

-

XUDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с XUDV:
XUDV с SCHDXUDV с MULTXUDV с VYMXUDV с NDIVXUDV с AMDYXUDV с UDIVXUDV с VIG

Доходность на риск

DGRW vs. XUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XUDV
Ранг доходности на риск XUDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUDV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUDV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUDV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c XUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRWXUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.48

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.46

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

4.87

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

16.36

-7.69

DGRW vs. XUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа XUDV равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и XUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRW и XUDV

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что больше максимальной просадки XUDV в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и XUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWXUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-15.98%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-6.34%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-1.80%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-2.06%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.88%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и XUDV

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) составляет 3.75%, в то время как у Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что DGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWXUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.47%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

8.82%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

12.47%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

16.31%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

16.31%

-0.10%

Сравнение комиссий DGRW и XUDV

DGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XUDV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и XUDV

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности XUDV в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		2.58%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and XUDV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XUDV has higher volatility (4.47%) compared to DGRW (3.75%). In terms of maximum drawdown, DGRW dropped -32.04% vs XUDV's -15.98%.

On 1-year performance, XUDV leads with 30.71% vs 16.86% for DGRW. On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XUDV has performed better with a 30.71% return vs 16.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

XUDV has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.30% for DGRW.

DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while XUDV tracks VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.09% for XUDV.

XUDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и XUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор