PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRW с SPX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRW с SPX5.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while SPX5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRW returned 14.13%/yr vs 15.20%/yr for SPX5.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRW charges 0.28%/yr vs 0.09%/yr for SPX5.L.

Доходность

Сравнение доходности DGRW и SPX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DGRW торгуется в USD, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGRW показывает доходность 7.88%, а SPX5.L немного выше – 8.27%. За последние 10 лет акции DGRW уступали акциям SPX5.L по среднегодовой доходности: 14.13% против 15.20% соответственно.

DGRW

1 день
0.50%
1 месяц
-0.55%
С начала года
7.88%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.88%
3 года*
15.58%
5 лет*
11.95%
10 лет*
14.13%

SPX5.L

1 день
1.31%
1 месяц
-0.40%
С начала года
8.27%
6 месяцев
9.40%
1 год
25.12%
3 года*
20.67%
5 лет*
13.20%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRW и SPX5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		7.88%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		8.27%17.59%25.34%26.07%-18.73%29.78%17.00%31.40%-5.69%21.25%

Correlation

The correlation between DGRW and SPX5.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.58

The correlation between DGRW and SPX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRW и SPX5.L

Секторы
DGRW
SPX5.L

Технологии

32.1%
35.6%

Здравоохранение

12.8%
8.5%

Финансовые услуги

11.3%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.1%
11.2%

Промышленность

9.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.1%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Энергетика

5.0%
3.5%

Сырьевые материалы

3.3%
1.8%

Коммунальные услуги

0.2%
2.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

DGRW
32.1%
SPX5.L
35.6%

Здравоохранение

DGRW
12.8%
SPX5.L
8.5%

Финансовые услуги

DGRW
11.3%
SPX5.L
11.8%

Коммуникационные услуги

DGRW
10.1%
SPX5.L
11.2%

Промышленность

DGRW
9.9%
SPX5.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

DGRW
7.1%
SPX5.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

DGRW
6.7%
SPX5.L
4.9%

Энергетика

DGRW
5.0%
SPX5.L
3.5%

Сырьевые материалы

DGRW
3.3%
SPX5.L
1.8%

Коммунальные услуги

DGRW
0.2%
SPX5.L
2.3%

Недвижимость

DGRW

-

SPX5.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL
Часто сравнивают с SPX5.L:
SPX5.L с SPYSPX5.L с SPXP.LSPX5.L с VUSA.DESPX5.L с VUSA.LSPX5.L с VOOSPX5.L с IUSA.LSPX5.L с EQQQ.L

Доходность на риск

DGRW vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPX5.L
Ранг доходности на риск SPX5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPX5.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPX5.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPX5.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPX5.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPX5.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRWSPX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.11

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
3.05

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.77

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

11.66

-2.38

DGRW vs. SPX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPX5.L равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и SPX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRW и SPX5.L

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки SPX5.L в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и SPX5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRWSPX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-42.43%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-8.64%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-18.43%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-25.18%

+7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-33.47%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.33%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-7.97%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.06%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и SPX5.L

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) имеют волатильность 3.41% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRWSPX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.28%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

8.31%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

11.35%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

15.59%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

16.07%

+0.16%

Сравнение комиссий DGRW и SPX5.L

DGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и SPX5.L

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SPX5.L в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.28%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
SPX5.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.90%0.98%1.03%1.21%1.39%0.98%1.40%1.48%1.71%1.57%1.49%1.68%

Часто задаваемые вопросы

DGRW and SPX5.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPX5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPX5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.28% for DGRW.

DGRW is categorized as Dividend, while SPX5.L is S&P 500. DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index, while SPX5.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.28% for DGRW and 0.09% for SPX5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRW и SPX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор