PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRP.L с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRP.L с VIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - DGRP.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRP.L returned 12.90%/yr vs 11.74%/yr for VIG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRP.L charges 0.33%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности DGRP.L и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DGRP.L торгуется в GBp, в то время как VIG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGRP.L показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 7.63%.

DGRP.L

1 день
0.22%
1 месяц
3.51%
С начала года
6.78%
6 месяцев
5.70%
1 год
21.51%
3 года*
13.46%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—

VIG

1 день
-0.75%
1 месяц
3.43%
С начала года
7.63%
6 месяцев
6.04%
1 год
21.06%
3 года*
13.52%
5 лет*
11.74%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRP.L и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		6.78%5.43%20.19%12.25%2.72%26.66%10.26%25.55%-1.13%15.25%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.63%6.03%19.03%8.79%0.93%24.93%12.04%24.69%3.72%11.65%

Correlation

The correlation between DGRP.L and VIG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2016 г.

0.58

The correlation between DGRP.L and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRP.L и VIG

Секторы
DGRP.L
VIG

Технологии

30.4%
26.2%

Здравоохранение

15.3%
16.5%

Промышленность

10.9%
11.8%

Финансовые услуги

10.3%
20.6%

Коммуникационные услуги

8.4%
0.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
4.7%

Потребительский защитный сектор

8.0%
10.1%

Энергетика

5.2%
3.5%

Сырьевые материалы

3.1%
3.5%

Коммунальные услуги

0.3%
3.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

DGRP.L
30.4%
VIG
26.2%

Здравоохранение

DGRP.L
15.3%
VIG
16.5%

Промышленность

DGRP.L
10.9%
VIG
11.8%

Финансовые услуги

DGRP.L
10.3%
VIG
20.6%

Коммуникационные услуги

DGRP.L
8.4%
VIG
0.5%

Потребительский циклический сектор

DGRP.L
8.2%
VIG
4.7%

Потребительский защитный сектор

DGRP.L
8.0%
VIG
10.1%

Энергетика

DGRP.L
5.2%
VIG
3.5%

Сырьевые материалы

DGRP.L
3.1%
VIG
3.5%

Коммунальные услуги

DGRP.L
0.3%
VIG
3.2%

Недвижимость

DGRP.L

-

VIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с DGRP.L:
DGRP.L с JEPQDGRP.L с FUSD.LDGRP.L с SPYDGRP.L с DGRODGRP.L с SCHDDGRP.L с SXR8.DEDGRP.L с DGRW
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

DGRP.L vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRP.L
Ранг доходности на риск DGRP.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRP.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRP.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRP.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRP.L c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRP.LVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.11

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.88

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.61

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

12.76

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRP.L vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRP.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRP.L и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRP.LVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.11

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.87

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.71

+0.22

Просадки

Сравнение просадок DGRP.L и VIG

Максимальная просадка DGRP.L за все время составила -22.56%, что меньше максимальной просадки VIG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRP.L и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRP.LVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.56%

-25.14%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-5.86%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-17.62%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.76%

-17.62%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-3.83%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.65%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRP.L и VIG

Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) составляет 2.40%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что DGRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRP.LVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.60%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

7.51%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.88%

10.03%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

13.60%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.35%

16.56%

-2.21%

Сравнение комиссий DGRP.L и VIG

DGRP.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRP.L и VIG

Дивидендная доходность DGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VIG в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		1.01%1.10%1.16%1.33%1.47%1.34%2.74%2.32%1.90%1.36%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.48%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

DGRP.L and VIG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.33% for DGRP.L.

DGRP.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VIG is Dividend. DGRP.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for DGRP.L and 0.04% for VIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRP.L и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор