PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRP.L с UC95.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRP.L с UC95.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) and UC95.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - DGRP.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index while UC95.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRP.L returned 12.90%/yr vs 6.97%/yr for UC95.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DGRP.L charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for UC95.L.

Доходность

Сравнение доходности DGRP.L и UC95.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRP.L показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у UC95.L с доходностью -0.22%.

DGRP.L

1 день
0.22%
1 месяц
3.51%
С начала года
6.78%
6 месяцев
5.70%
1 год
21.51%
3 года*
13.46%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—

UC95.L

1 день
0.03%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.02%
1 год
1.86%
3 года*
5.98%
5 лет*
6.97%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRP.L и UC95.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		6.78%5.43%20.19%12.25%2.72%26.66%10.26%25.55%-1.13%15.25%
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		-0.22%-0.82%15.46%0.42%4.20%26.08%0.43%24.54%3.98%5.75%

Correlation

The correlation between DGRP.L and UC95.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2016 г.

0.81

Over the past year, the correlation between DGRP.L and UC95.L has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DGRP.L и UC95.L

Секторы
DGRP.L
UC95.L

Технологии

30.4%
7.0%

Здравоохранение

15.3%
9.2%

Промышленность

10.9%
12.9%

Финансовые услуги

10.3%
15.3%

Коммуникационные услуги

8.4%
3.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

8.0%
16.1%

Энергетика

5.2%

-

Сырьевые материалы

3.1%
1.7%

Коммунальные услуги

0.3%
19.4%

Недвижимость

-

8.0%

Технологии

DGRP.L
30.4%
UC95.L
7.0%

Здравоохранение

DGRP.L
15.3%
UC95.L
9.2%

Промышленность

DGRP.L
10.9%
UC95.L
12.9%

Финансовые услуги

DGRP.L
10.3%
UC95.L
15.3%

Коммуникационные услуги

DGRP.L
8.4%
UC95.L
3.0%

Потребительский циклический сектор

DGRP.L
8.2%
UC95.L
7.4%

Потребительский защитный сектор

DGRP.L
8.0%
UC95.L
16.1%

Энергетика

DGRP.L
5.2%
UC95.L

-

Сырьевые материалы

DGRP.L
3.1%
UC95.L
1.7%

Коммунальные услуги

DGRP.L
0.3%
UC95.L
19.4%

Недвижимость

DGRP.L

-

UC95.L
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с DGRP.L:
DGRP.L с JEPQDGRP.L с FUSD.LDGRP.L с SPYDGRP.L с DGRODGRP.L с SCHDDGRP.L с SXR8.DEDGRP.L с DGRW
Часто сравнивают с UC95.L:
UC95.L с ISDU.LUC95.L с USFM.LUC95.L с CU2U.LUC95.L с FLXU.LUC95.L с XMUS.LUC95.L с XZMD.LUC95.L с 5HEP.L

Доходность на риск

DGRP.L vs. UC95.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRP.L
Ранг доходности на риск DGRP.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRP.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRP.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRP.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UC95.L
Ранг доходности на риск UC95.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC95.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC95.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRP.L c UC95.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRP.LUC95.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
0.10

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
0.22

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.02

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

0.11

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

0.30

+12.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRP.L vs. UC95.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRP.L на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа UC95.L равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRP.L и UC95.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRP.LUC95.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.10

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.59

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.80

+0.14

Просадки

Сравнение просадок DGRP.L и UC95.L

Максимальная просадка DGRP.L за все время составила -22.56%, что меньше максимальной просадки UC95.L в -28.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRP.L и UC95.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRP.LUC95.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.56%

-28.11%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-8.92%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-10.14%

-7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.76%

-11.32%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.45%

+7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-4.11%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.26%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRP.L и UC95.L

Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) составляет 2.40%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что DGRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC95.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRP.LUC95.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

3.56%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

7.62%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.88%

9.90%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

11.91%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.35%

13.94%

+0.41%

Сравнение комиссий DGRP.L и UC95.L

DGRP.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии UC95.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRP.L и UC95.L

Дивидендная доходность DGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности UC95.L в 1.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		1.01%1.10%1.16%1.33%1.47%1.34%2.74%2.32%1.90%1.36%0.00%
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.89%1.99%1.61%1.54%1.29%1.13%1.79%1.66%1.64%1.68%1.37%

Часто задаваемые вопросы

DGRP.L and UC95.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC95.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC95.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for DGRP.L.

DGRP.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index, while UC95.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.33% for DGRP.L and 0.25% for UC95.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRP.L и UC95.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор