PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRG.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DGRG.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DGRG.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGRG.L показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRG.L имеют среднегодовую доходность 13.95%, а акции BRK-B немного отстают с 13.44%.


DGRG.L

1 день
-0.57%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.77%
6 месяцев
7.07%
1 год
19.99%
3 года*
13.83%
5 лет*
12.52%
10 лет*
13.95%

BRK-B

1 день
-1.63%
1 месяц
2.78%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-0.42%
1 год
3.85%
3 года*
12.04%
5 лет*
13.00%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRG.L и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
6.77%5.60%20.13%12.11%2.74%26.71%8.76%24.78%-1.18%15.61%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-0.93%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%

Correlation

The correlation between DGRG.L and BRK-B is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.44

Over the past year, the correlation between DGRG.L and BRK-B has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

DGRG.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRG.L
Ранг доходности на риск DGRG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRG.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRG.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRG.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRG.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRG.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRG.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DGRG.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.06

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

0.33

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.19

0.70

+11.50

DGRG.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRG.L на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRG.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRG.L и BRK-B

Максимальная просадка DGRG.L за все время составила -32.36%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRG.L и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGRG.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.36%

-37.92%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-11.88%

+5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-17.26%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-20.84%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.57%

-21.44%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-10.78%

+10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-7.41%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

5.54%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRG.L и BRK-B

Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) составляет 2.34%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что DGRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGRG.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

4.40%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

11.86%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

15.68%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.57%

16.92%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.28%

19.79%

-5.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRG.L и BRK-B

Ни DGRG.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DGRG.L and BRK-B have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRG.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор