Сравнение DGRG.L с BRK-B
DGRG.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) is Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DGRG.L returned 13.03%/yr vs 12.52%/yr for BRK-B. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGRG.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DGRG.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGRG.L показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRG.L имеют среднегодовую доходность 13.03%, а акции BRK-B немного отстают с 12.52%.
DGRG.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 5.35%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 13.03%
BRK-B
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- -1.06%
- С начала года
- -2.20%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам DGRG.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRG.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 7.24% | 5.60% | 20.13% | 12.11% | 2.74% | 26.71% | 8.76% | 24.78% | -1.18% | 15.61% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.20% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 11.10% |
Correlation
The correlation between DGRG.L and BRK-B is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between DGRG.L and BRK-B has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRG.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
DGRG.L
BRK-B
Сравнение DGRG.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGRG.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 0.29 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 0.61 | +8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGRG.L и BRK-B
Максимальная просадка DGRG.L за все время составила -32.36%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRG.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRG.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.36% | -37.92% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -11.88% | +5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.72% | -17.26% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.72% | -20.84% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.57% | -21.44% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -11.93% | +11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -7.45% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 5.64% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRG.L и BRK-B
Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) составляет 2.14%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что DGRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRG.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 5.17% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 12.52% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 16.03% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 16.97% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 19.77% | -5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRG.L и BRK-B
Ни DGRG.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGRG.L and BRK-B have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DGRG.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор