PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRG.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DGRG.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DGRG.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGRG.L показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRG.L имеют среднегодовую доходность 13.03%, а акции BRK-B немного отстают с 12.52%.


DGRG.L

1 день
-0.35%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
5.35%
С начала года
7.24%
1 год
15.27%
3 года*
13.52%
5 лет*
11.92%
10 лет*
13.03%

BRK-B

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.30%
6 месяцев
-1.06%
С начала года
-2.20%
1 год
3.41%
3 года*
11.27%
5 лет*
12.56%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRG.L и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRG.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
7.24%5.60%20.13%12.11%2.74%26.71%8.76%24.78%-1.18%15.61%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.20%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%

Correlation

The correlation between DGRG.L and BRK-B is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.44

Over the past year, the correlation between DGRG.L and BRK-B has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

DGRG.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRG.L
Ранг доходности на риск DGRG.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRG.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRG.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRG.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRG.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRG.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DGRG.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.05

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

0.29

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

0.61

+8.70

DGRG.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRG.L на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRG.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRG.L и BRK-B

Максимальная просадка DGRG.L за все время составила -32.36%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRG.L и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGRG.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.36%

-37.92%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-11.88%

+5.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-17.26%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.72%

-20.84%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.57%

-21.44%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-11.93%

+11.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-7.45%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

5.64%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRG.L и BRK-B

Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) составляет 2.14%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что DGRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGRG.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

5.17%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

12.52%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.79%

16.03%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

16.97%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

19.77%

-5.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRG.L и BRK-B

Ни DGRG.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DGRG.L and BRK-B have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRG.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор