Сравнение DGRG.L с BRK-B
DGRG.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) is Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DGRG.L returned 12.91%/yr vs 11.54%/yr for BRK-B. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGRG.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DGRG.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGRG.L показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.39%.
DGRG.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам DGRG.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRG.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 6.87% | 5.60% | 20.13% | 12.11% | 2.74% | 26.71% | 8.76% | 24.78% | -1.18% | 15.61% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.91% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 11.10% |
Correlation
The correlation between DGRG.L and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between DGRG.L and BRK-B has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRG.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
DGRG.L
BRK-B
Сравнение DGRG.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRG.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.00 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.08 | +3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | -0.17 | +13.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRG.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | -0.06 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.69 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.59 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок DGRG.L и BRK-B
Максимальная просадка DGRG.L за все время составила -22.57%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRG.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRG.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.57% | -37.92% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -11.88% | +5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.72% | -17.26% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.72% | -20.84% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.90% | +13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -7.39% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 5.52% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRG.L и BRK-B
Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (DGRG.L) составляет 2.40%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что DGRG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRG.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 3.84% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.19% | 11.84% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.86% | 15.33% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 16.89% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.45% | 19.85% | -5.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRG.L и BRK-B
Ни DGRG.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGRG.L and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DGRG.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор