PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRC.TO с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRC.TO с MRNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRC.TO (CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DGRC.TO is a Dividend fund managed by CI Investments, while MRNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, DGRC.TO returned 35.44% vs 55.87% for MRNY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DGRC.TO charges 0.23%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.

Доходность

Сравнение доходности DGRC.TO и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DGRC.TO торгуется в CAD, в то время как MRNY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MRNY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGRC.TO показывает доходность 15.78%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 57.81%.

DGRC.TO

1 день
1.08%
1 месяц
3.28%
С начала года
15.78%
6 месяцев
15.70%
1 год
35.44%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—

MRNY

1 день
2.79%
1 месяц
10.29%
С начала года
57.81%
6 месяцев
64.21%
1 год
55.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRC.TO и MRNY

2026 (YTD)202520242023
DGRC.TO
CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF		15.78%27.20%12.36%5.19%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		57.81%-38.67%-55.83%15.28%

Correlation

The correlation between DGRC.TO and MRNY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2023 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DGRC.TO:
DGRC.TO с VDY.TODGRC.TO с VYMDGRC.TO с RIT.TODGRC.TO с ISPA.DEDGRC.TO с PDC.TODGRC.TO с VDIV.DEDGRC.TO с SCHD
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Доходность на риск

DGRC.TO vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRC.TO
Ранг доходности на риск DGRC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRC.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRC.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRC.TO c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRC.TOMRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
1.14

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
1.89

+2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.23

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.94

1.93

+4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.34

3.70

+18.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRC.TO vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRC.TO на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа MRNY равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRC.TO и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRC.TOMRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

1.14

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.48

+1.30

Просадки

Сравнение просадок DGRC.TO и MRNY

Максимальная просадка DGRC.TO за все время составила -36.59%, что меньше максимальной просадки MRNY в -81.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRC.TO и MRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRC.TOMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.59%

-81.59%

+45.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-29.06%

+23.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-66.63%

+66.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-52.25%

+49.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

15.14%

-13.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRC.TO и MRNY

Текущая волатильность для CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) составляет 2.68%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что DGRC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRC.TOMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

13.60%

-10.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

37.17%

-28.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

49.12%

-37.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

50.26%

-37.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

50.26%

-35.53%

Сравнение комиссий DGRC.TO и MRNY

DGRC.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRC.TO и MRNY

Дивидендная доходность DGRC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности MRNY в 100.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DGRC.TO
CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF		2.39%2.58%2.46%2.56%2.48%1.87%3.06%2.20%1.63%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		100.06%145.98%178.49%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRC.TO and MRNY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRC.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRC.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.

DGRC.TO is categorized as Dividend, while MRNY is Derivative Income. They also come from different issuers: CI Investments and YieldMax. Their fees differ too: 0.23% for DGRC.TO and 0.99% for MRNY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRC.TO и MRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор