PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRC.TO с CCEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRC.TO с CCEF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGRC.TO (CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF) and CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) are both Dividend funds. Over the past year, DGRC.TO returned 34.86% vs 16.10% for CCEF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DGRC.TO charges 0.23%/yr vs 2.74%/yr for CCEF.

Доходность

Сравнение доходности DGRC.TO и CCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DGRC.TO торгуется в CAD, в то время как CCEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCEF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGRC.TO показывает доходность 18.54%, что значительно выше, чем у CCEF с доходностью 9.78%.

DGRC.TO

1 день
0.83%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
14.58%
С начала года
18.54%
1 год
34.86%
3 года*
20.77%
5 лет*
13.71%
10 лет*
—

CCEF

1 день
-0.38%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
5.89%
С начала года
9.78%
1 год
16.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRC.TO и CCEF

2026 (YTD)20252024
DGRC.TO
CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF		18.54%27.20%11.91%
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		9.78%8.29%25.81%

Correlation

The correlation between DGRC.TO and CCEF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Часто сравнивают с DGRC.TO:
DGRC.TO с VDY.TODGRC.TO с 3466.HKDGRC.TO с RIT.TODGRC.TO с PDC.TODGRC.TO с VDIV.DEDGRC.TO с SCHDDGRC.TO с VYM
Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CEFSCCEF с CVRTCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PG

Доходность на риск

DGRC.TO vs. CCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRC.TO
Ранг доходности на риск DGRC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRC.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRC.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRC.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRC.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRC.TO c CCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRC.TOCCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
1.81

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
2.60

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.32

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

2.47

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.02

9.34

+12.68

DGRC.TO vs. CCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRC.TO на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа CCEF равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRC.TO и CCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRC.TO и CCEF

Максимальная просадка DGRC.TO за все время составила -36.59%, что больше максимальной просадки CCEF в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRC.TO и CCEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRC.TOCCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.59%

-14.99%

-21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-6.54%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.49%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-1.92%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.73%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRC.TO и CCEF

CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) имеют волатильность 2.58% и 2.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRC.TOCCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.52%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

7.56%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

8.94%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

11.50%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

11.50%

+3.15%

Сравнение комиссий DGRC.TO и CCEF

DGRC.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CCEF в 2.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRC.TO и CCEF

Дивидендная доходность DGRC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности CCEF в 7.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		7.96%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRC.TO
CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF		2.28%2.58%2.46%2.56%2.48%1.87%3.06%2.20%1.79%0.23%

Часто задаваемые вопросы

DGRC.TO and CCEF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRC.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRC.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.

They also come from different issuers: CI Investments and Calamos. Their fees differ too: 0.23% for DGRC.TO and 2.74% for CCEF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRC.TO и CCEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор