PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRC.TO с ALTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRC.TO с ALTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRC.TO (CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both exchange-traded funds - DGRC.TO is a Dividend fund managed by CI Investments, while ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index. Over the past 5 years, DGRC.TO returned 12.96%/yr vs 8.66%/yr for ALTY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DGRC.TO charges 0.23%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.

Доходность

Сравнение доходности DGRC.TO и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DGRC.TO торгуется в CAD, в то время как ALTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGRC.TO показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 8.02%.

DGRC.TO

1 день
1.08%
1 месяц
3.28%
С начала года
15.78%
6 месяцев
15.70%
1 год
35.44%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—

ALTY

1 день
0.44%
1 месяц
2.55%
С начала года
8.02%
6 месяцев
6.46%
1 год
18.44%
3 года*
12.84%
5 лет*
8.66%
10 лет*
7.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRC.TO и ALTY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGRC.TO
CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF		15.78%27.20%12.36%7.79%-1.70%20.84%7.22%18.60%-3.85%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		8.02%5.98%20.41%8.15%-5.64%21.97%-14.29%15.47%4.78%

Correlation

The correlation between DGRC.TO and ALTY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г.

0.40

Сравнение распределения секторов DGRC.TO и ALTY

Секторы
DGRC.TO
ALTY

Энергетика

27.7%
21.0%

Финансовые услуги

24.3%
0.1%

Промышленность

16.1%
1.0%

Потребительский защитный сектор

10.7%
2.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
4.1%

Сырьевые материалы

8.0%
0.4%

Коммуникационные услуги

1.7%
5.3%

Технологии

1.2%
18.3%

Недвижимость

0.1%
33.2%

Здравоохранение

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

12.7%

Энергетика

DGRC.TO
27.7%
ALTY
21.0%

Финансовые услуги

DGRC.TO
24.3%
ALTY
0.1%

Промышленность

DGRC.TO
16.1%
ALTY
1.0%

Потребительский защитный сектор

DGRC.TO
10.7%
ALTY
2.6%

Потребительский циклический сектор

DGRC.TO
10.2%
ALTY
4.1%

Сырьевые материалы

DGRC.TO
8.0%
ALTY
0.4%

Коммуникационные услуги

DGRC.TO
1.7%
ALTY
5.3%

Технологии

DGRC.TO
1.2%
ALTY
18.3%

Недвижимость

DGRC.TO
0.1%
ALTY
33.2%

Здравоохранение

DGRC.TO

-

ALTY
1.4%

Коммунальные услуги

DGRC.TO

-

ALTY
12.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF

Global X Alternative Income ETF

Часто сравнивают с DGRC.TO:
DGRC.TO с VDY.TODGRC.TO с VYMDGRC.TO с RIT.TODGRC.TO с ISPA.DEDGRC.TO с PDC.TODGRC.TO с VDIV.DEDGRC.TO с SCHD
Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с MVRLALTY с SPYALTY с RFEMALTY с DIV

Доходность на риск

DGRC.TO vs. ALTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRC.TO
Ранг доходности на риск DGRC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRC.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRC.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRC.TO c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRC.TOALTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
2.88

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
3.90

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.54

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.94

4.74

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.34

18.96

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRC.TO vs. ALTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRC.TO на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTY равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRC.TO и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRC.TOALTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.88

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.94

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.41

+0.42

Просадки

Сравнение просадок DGRC.TO и ALTY

Максимальная просадка DGRC.TO за все время составила -36.59%, что меньше максимальной просадки ALTY в -46.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRC.TO и ALTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRC.TOALTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.59%

-46.85%

+10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-3.90%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.90%

-11.29%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.39%

-13.49%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-6.44%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.98%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRC.TO и ALTY

CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что DGRC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRC.TOALTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

1.43%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

4.92%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

6.46%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

9.27%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

14.94%

-0.21%

Сравнение комиссий DGRC.TO и ALTY

DGRC.TO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRC.TO и ALTY

Дивидендная доходность DGRC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности ALTY в 7.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		7.45%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
DGRC.TO
CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF		2.39%2.58%2.46%2.56%2.48%1.87%3.06%2.20%1.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRC.TO and ALTY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRC.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRC.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.50% for ALTY.

DGRC.TO is categorized as Dividend, while ALTY is Global Allocation. They also come from different issuers: CI Investments and Global X. Their fees differ too: 0.23% for DGRC.TO and 0.50% for ALTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRC.TO и ALTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор