PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGLIX с UCEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGLIX с UCEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).

DGLIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 янв. 2017 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DGLIX и UCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGLIX и UCEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio		1.88%15.76%8.86%16.71%-14.60%23.21%11.01%21.76%-15.96%16.09%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		-0.78%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%22.49%-12.06%19.10%

Доходность по периодам

С начала года, DGLIX показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у UCEQX с доходностью -0.78%.

DGLIX

1 день
2.64%
1 месяц
-6.44%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.73%
1 год
22.30%
3 года*
12.83%
5 лет*
6.58%
10 лет*
—

UCEQX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
2.20%
1 год
22.46%
3 года*
16.90%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Small Company Portfolio

USAA Cornerstone Equity Fund

Часто сравнивают с DGLIX:
DGLIX с FLPSXDGLIX с FLKSXDGLIX с VTIDGLIX с ARTHXDGLIX с CAEIXDGLIX с CSUAXDGLIX с DFEOX
Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с PORTXUCEQX с RTXAXUCEQX с CWGIXUCEQX с VICEXUCEQX с APFDX

Сравнение комиссий DGLIX и UCEQX

DGLIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund

Доходность на риск

DGLIX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGLIX
Ранг доходности на риск DGLIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGLIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGLIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGLIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGLIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGLIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGLIX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGLIXUCEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.38

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.99

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.95

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.55

9.45

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGLIX vs. UCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGLIX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCEQX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGLIX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGLIXUCEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.38

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.63

-0.18

Корреляция

Корреляция между DGLIX и UCEQX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGLIX и UCEQX

Дивидендная доходность DGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности UCEQX в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGLIX
DFA Global Small Company Portfolio		1.63%1.66%2.69%2.56%1.27%3.63%1.33%1.46%1.10%0.58%0.00%0.00%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		5.12%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%

Просадки

Сравнение просадок DGLIX и UCEQX

Максимальная просадка DGLIX за все время составила -42.56%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLIX и UCEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGLIXUCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.56%

-35.33%

-7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-11.75%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.16%

-25.24%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-6.34%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-4.92%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.43%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DGLIX и UCEQX

DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) имеют волатильность 5.89% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGLIXUCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.93%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

9.65%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

16.60%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

15.22%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

16.46%

+1.94%