Сравнение DGJA с TMAR
DGJA (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds from First Trust. DGJA is actively managed, while TMAR is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGJA charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности DGJA и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DGJA
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGJA и TMAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 3.69% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 9.36% |
Correlation
The correlation between DGJA and TMAR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGJA vs. TMAR — Ранг доходности на риск
DGJA
TMAR
Сравнение DGJA c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGJA | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 1.83 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок DGJA и TMAR
Максимальная просадка DGJA за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGJA и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGJA | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -9.93% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -4.46% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.68% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGJA и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGJA | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 10.05% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 11.80% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 11.80% | -5.92% |
Сравнение комиссий DGJA и TMAR
DGJA берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGJA и TMAR
Ни DGJA, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGJA and TMAR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGJA is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGJA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
DGJA and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.85% for DGJA and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для DGJA и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор