PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGJA с TMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DGJA и TMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


DGJA

1 день
-0.49%
1 месяц
0.46%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TMAR

1 день
-3.27%
1 месяц
-4.00%
С начала года
10.14%
6 месяцев
11.17%
1 год
22.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGJA и TMAR


Correlation

The correlation between DGJA and TMAR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г.

0.67

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March

Доходность на риск

DGJA vs. TMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGJA

TMAR
Ранг доходности на риск TMAR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGJA c TMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DGJA vs. TMAR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGJATMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

1.83

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DGJA и TMAR

Максимальная просадка DGJA за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGJA и TMAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGJATMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.79%

-9.93%

+6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-4.46%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.68%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DGJA и TMAR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGJATMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

10.05%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

11.80%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

11.80%

-5.92%

Сравнение комиссий DGJA и TMAR

DGJA берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGJA и TMAR

Ни DGJA, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DGJA and TMAR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGJA is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGJA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.

DGJA and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.85% for DGJA and 0.95% for TMAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGJA и TMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор