Сравнение DGJA с MMAX
DGJA (FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGJA charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности DGJA и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DGJA
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGJA и MMAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 3.69% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 2.70% |
Correlation
The correlation between DGJA and MMAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGJA vs. MMAX — Ранг доходности на риск
DGJA
MMAX
Сравнение DGJA c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January (DGJA) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGJA | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.72 | 3.02 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок DGJA и MMAX
Максимальная просадка DGJA за все время составила -3.79%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGJA и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGJA | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.79% | -1.93% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.35% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.10% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGJA и MMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGJA | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 1.42% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 2.50% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 2.50% | +3.38% |
Сравнение комиссий DGJA и MMAX
DGJA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGJA и MMAX
DGJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 0.00% | 0.00% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.28% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
DGJA and MMAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DGJA.
MMAX has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for DGJA.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DGJA and 0.50% for MMAX.
Подберите оптимальное распределение для DGJA и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор