Сравнение DGIT.L с XLKS.L
DGIT.L (iShares Digitalisation UCITS Acc) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds - DGIT.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while XLKS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGIT.L returned 2.10%/yr vs 26.60%/yr for XLKS.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGIT.L charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.
Доходность
Сравнение доходности DGIT.L и XLKS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DGIT.L торгуется в GBp, в то время как XLKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGIT.L показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у XLKS.L с доходностью 24.00%.
DGIT.L
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 0.17%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- —
XLKS.L
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 12.29%
- С начала года
- 24.00%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 33.25%
- 5 лет*
- 26.60%
- 10 лет*
- 27.22%
Сравнение доходности по годам DGIT.L и XLKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGIT.L iShares Digitalisation UCITS Acc | 2.64% | -3.01% | 24.03% | 25.52% | -28.82% | 2.05% | 37.30% | 20.58% | 0.76% | 16.58% |
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 24.00% | 15.38% | 44.20% | 52.61% | -20.70% | 36.00% | 38.58% | 43.17% | 3.27% | 21.75% |
Correlation
The correlation between DGIT.L and XLKS.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between DGIT.L and XLKS.L has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов DGIT.L и XLKS.L
Секторы
DGIT.L
XLKS.L
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Недвижимость
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
DGIT.L
XLKS.L
Коммуникационные услуги
DGIT.L
XLKS.L
-
Потребительский циклический сектор
DGIT.L
XLKS.L
-
Промышленность
DGIT.L
XLKS.L
Недвижимость
DGIT.L
XLKS.L
-
Финансовые услуги
DGIT.L
XLKS.L
Здравоохранение
DGIT.L
XLKS.L
-
Потребительский защитный сектор
DGIT.L
XLKS.L
-
Сырьевые материалы
DGIT.L
-
XLKS.L
-
Энергетика
DGIT.L
-
XLKS.L
-
Коммунальные услуги
DGIT.L
-
XLKS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGIT.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск
DGIT.L
XLKS.L
Сравнение DGIT.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIT.L | XLKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.44 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 3.20 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 8.18 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIT.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 2.67 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.15 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.10 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок DGIT.L и XLKS.L
Максимальная просадка DGIT.L за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки XLKS.L в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIT.L и XLKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGIT.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -28.80% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -16.92% | -5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.07% | -28.80% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -28.80% | -9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -2.83% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -4.71% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 6.63% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIT.L и XLKS.L
Текущая волатильность для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) составляет 5.28%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что DGIT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGIT.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 7.56% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 15.35% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 20.23% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.37% | 23.02% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 22.09% | -3.07% |
Сравнение комиссий DGIT.L и XLKS.L
DGIT.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIT.L и XLKS.L
Ни DGIT.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGIT.L and XLKS.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for DGIT.L.
DGIT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for DGIT.L and 0.14% for XLKS.L.
Подберите оптимальное распределение для DGIT.L и XLKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор