Сравнение DGIT.L с GXLK.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L).
DGIT.L и GXLK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г.. GXLK.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGIT.L и GXLK.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGIT.L и GXLK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGIT.L iShares Digitalisation UCITS Acc | -11.94% | -3.01% | 24.03% | 25.52% | -19.87% |
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | -7.49% | 15.88% | 24.73% | 48.31% | -16.12% |
Разные валюты инструментов
DGIT.L торгуется в GBp, в то время как GXLK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DGIT.L показывает доходность -11.94%, что значительно ниже, чем у GXLK.L с доходностью -7.49%.
DGIT.L
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -11.94%
- 6 месяцев
- -16.52%
- 1 год
- -8.04%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- -1.03%
- 10 лет*
- —
GXLK.L
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -7.49%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGIT.L и GXLK.L
DGIT.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%.
Доходность на риск
DGIT.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск
DGIT.L
GXLK.L
Сравнение DGIT.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGIT.L | GXLK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 1.12 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 1.65 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.55 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 4.11 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGIT.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.12 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DGIT.L и GXLK.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGIT.L и GXLK.L
Ни DGIT.L, ни GXLK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DGIT.L и GXLK.L
Максимальная просадка DGIT.L за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки GXLK.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIT.L и GXLK.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGIT.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -28.24% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.67% | -16.67% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.87% | -13.78% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -7.83% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 6.29% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGIT.L и GXLK.L
iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) имеют волатильность 4.94% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGIT.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.10% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 14.78% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 23.60% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 26.98% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 26.98% | -7.97% |