PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGIT.L с GXLK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGIT.L и GXLK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGIT.L и GXLK.L


2026 (YTD)2025202420232022
DGIT.L
iShares Digitalisation UCITS Acc
-11.94%-3.01%24.03%25.52%-19.87%
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF
-7.49%15.88%24.73%48.31%-16.12%
Разные валюты инструментов

DGIT.L торгуется в GBp, в то время как GXLK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGIT.L показывает доходность -11.94%, что значительно ниже, чем у GXLK.L с доходностью -7.49%.


DGIT.L

1 день
1.58%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-11.94%
6 месяцев
-16.52%
1 год
-8.04%
3 года*
7.12%
5 лет*
-1.03%
10 лет*

GXLK.L

1 день
2.92%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
-5.50%
1 год
26.38%
3 года*
18.89%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Digitalisation UCITS Acc

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий DGIT.L и GXLK.L

DGIT.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%.


Доходность на риск

DGIT.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGIT.L
Ранг доходности на риск DGIT.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGIT.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGIT.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGIT.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGIT.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGIT.L: 44
Ранг коэф-та Мартина

GXLK.L
Ранг доходности на риск GXLK.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLK.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLK.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLK.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLK.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLK.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGIT.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGIT.LGXLK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

1.12

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

1.65

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.22

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.55

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

4.11

-5.13

DGIT.L vs. GXLK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGIT.L на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа GXLK.L равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGIT.L и GXLK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGIT.LGXLK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.12

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.13

Корреляция

Корреляция между DGIT.L и GXLK.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGIT.L и GXLK.L

Ни DGIT.L, ни GXLK.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DGIT.L и GXLK.L

Максимальная просадка DGIT.L за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки GXLK.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGIT.L и GXLK.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DGIT.LGXLK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-28.24%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.67%

-16.67%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.87%

-13.78%

-8.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-7.83%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

6.29%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DGIT.L и GXLK.L

iShares Digitalisation UCITS Acc (DGIT.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) имеют волатильность 4.94% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGIT.LGXLK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

5.10%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

14.78%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

23.60%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

26.98%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

26.98%

-7.97%