Сравнение DGFFX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
DGFFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2017 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DGFFX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGFFX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGFFX Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 0.68% | 5.84% | 8.04% | 7.82% | -6.09% | 4.91% | 3.59% | 6.64% | -0.35% | 3.57% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DGFFX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у DFSHX с доходностью 0.11%.
DGFFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 7.00%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGFFX и DFSHX
DGFFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%.
Доходность на риск
DGFFX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
DGFFX
DFSHX
Сравнение DGFFX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGFFX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 3.20 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 4.76 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 2.01 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.89 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 14.20 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGFFX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 3.20 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.53 | 0.53 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 0.46 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между DGFFX и DFSHX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGFFX и DFSHX
Дивидендная доходность DGFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности DFSHX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGFFX Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 6.20% | 5.52% | 6.81% | 4.95% | 3.37% | 4.14% | 4.22% | 4.18% | 3.79% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок DGFFX и DFSHX
Максимальная просадка DGFFX за все время составила -12.69%, что больше максимальной просадки DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGFFX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGFFX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.69% | -9.58% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -1.28% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.17% | -9.58% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.07% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -2.32% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.26% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGFFX и DFSHX
Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что DGFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGFFX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.69% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 0.94% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 1.17% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 3.34% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.60% | 2.66% | -0.06% |