Сравнение DGEIX с JGEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX).
DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. JGEFX управляется John Hancock. Фонд был запущен 15 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и JGEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGEIX и JGEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -0.29% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
JGEFX John Hancock Funds Global Equity Fund | -0.08% | 18.17% | 10.48% | 19.65% | -14.81% | 20.99% | 7.91% | 30.24% | -10.17% | 14.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DGEIX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у JGEFX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции DGEIX превзошли акции JGEFX по среднегодовой доходности: 11.39% против 9.45% соответственно.
DGEIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.39%
JGEFX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEIX и JGEFX
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JGEFX в 0.98%.
Доходность на риск
DGEIX vs. JGEFX — Ранг доходности на риск
DGEIX
JGEFX
Сравнение DGEIX c JGEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGEIX | JGEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.44 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.34 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 5.31 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGEIX | JGEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.60 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.54 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DGEIX и JGEFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и JGEFX
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности JGEFX в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.04% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
JGEFX John Hancock Funds Global Equity Fund | 8.46% | 8.45% | 13.64% | 2.91% | 7.20% | 21.44% | 2.21% | 2.33% | 7.64% | 7.03% | 1.83% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и JGEFX
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки JGEFX в -32.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и JGEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGEIX | JGEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -32.96% | -26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -11.73% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -24.85% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.00% | -32.96% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -7.96% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -4.96% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.96% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и JGEFX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и John Hancock Funds Global Equity Fund (JGEFX) имеют волатильность 5.52% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGEIX | JGEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.69% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.21% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 15.40% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 15.83% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 15.77% | +1.09% |