PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGEFX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGEFX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

DGEFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DGEFX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGEFX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		5.06%18.95%13.27%5.11%-1.12%22.41%-4.09%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, DGEFX показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

DGEFX

1 день
1.56%
1 месяц
-4.17%
С начала года
5.06%
6 месяцев
7.84%
1 год
19.54%
3 года*
14.19%
5 лет*
10.44%
10 лет*
—

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Equity Income Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с DGEFX:
DGEFX с QQQDGEFX с SPYIDGEFX с SCHDDGEFX с DLCFXDGEFX с DIEFXDGEFX с DCFFXDGEFX с DMSFX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий DGEFX и TOWFX

DGEFX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
DGEFX
Destinations Equity Income Fund

Доходность на риск

DGEFX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEFX
Ранг доходности на риск DGEFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEFX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Equity Income Fund (DGEFX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGEFXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.86

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.57

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.44

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

12.63

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGEFX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEFX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOWFX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEFX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGEFXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.86

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.01

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.02

+0.60

Корреляция

Корреляция между DGEFX и TOWFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEFX и TOWFX

Дивидендная доходность DGEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM202520242023202220212020201920182017
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		8.56%8.57%2.70%3.91%4.69%2.87%4.43%3.76%7.05%2.79%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGEFX и TOWFX

Максимальная просадка DGEFX за все время составила -36.34%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEFX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGEFXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.34%

-96.18%

+59.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-9.39%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-96.18%

+79.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-94.87%

+90.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-21.08%

+17.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.81%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEFX и TOWFX

Destinations Equity Income Fund (DGEFX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что DGEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGEFXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.22%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

6.79%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

12.04%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

1,084.26%

-1,071.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

971.22%

-956.58%