Сравнение DGCB с NXUS
DGCB (Dimensional Global Credit ETF) and NXUS (Nuveen International Aggregate Bond ETF) are both Global Bonds funds. DGCB is actively managed, while NXUS is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DGCB charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for NXUS.
Доходность
Сравнение доходности DGCB и NXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGCB показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у NXUS с доходностью 1.45%.
DGCB
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXUS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGCB и NXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 2.02% | 0.65% |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1.45% | 0.45% |
Correlation
The correlation between DGCB and NXUS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGCB vs. NXUS — Ранг доходности на риск
DGCB
NXUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DGCB c NXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Credit ETF (DGCB) и Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGCB | NXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGCB и NXUS
Максимальная просадка DGCB за все время составила -3.50%, что больше максимальной просадки NXUS в -2.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGCB и NXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGCB | NXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.50% | -2.81% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.38% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -0.90% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGCB и NXUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGCB | NXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 3.73% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 3.73% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.81% | 3.73% | +1.08% |
Сравнение комиссий DGCB и NXUS
DGCB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии NXUS в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGCB и NXUS
Дивидендная доходность DGCB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности NXUS в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 3.97% | 3.43% | 4.72% | 0.63% |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1.65% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGCB and NXUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NXUS is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NXUS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for DGCB.
DGCB has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 1.65% for NXUS.
They also come from different issuers: Dimensional and Nuveen. Their fees differ too: 0.20% for DGCB and 0.08% for NXUS.
Подберите оптимальное распределение для DGCB и NXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор