PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DG.PA с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DG.PA с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VINCI SA (DG.PA) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности DG.PA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VINCI SA (DG.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DG.PA и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DG.PA
VINCI SA		10.45%25.31%-8.64%26.50%3.96%17.59%-15.20%41.57%-12.79%35.21%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

DG.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DG.PA показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции DG.PA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.95% против 12.07% соответственно.

DG.PA

1 день
3.31%
1 месяц
-4.19%
С начала года
10.45%
6 месяцев
13.00%
1 год
17.49%
3 года*
12.18%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.95%

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VINCI SA

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DG.PA:
DG.PA с ACSAYDG.PA с AI.PADG.PA с BLX.TODG.PA с VCISYDG.PA с ACS.MCDG.PA с EN.PADG.PA с FGR.PA
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DG.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DG.PA
Ранг доходности на риск DG.PA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DG.PA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DG.PA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DG.PA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DG.PA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DG.PA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DG.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VINCI SA (DG.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DG.PA^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.43

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

0.73

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.66

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

2.77

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DG.PA vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DG.PA на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DG.PA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DG.PA^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.43

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.65

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.05

Корреляция

Корреляция между DG.PA и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок DG.PA и ^GSPC

Максимальная просадка DG.PA за все время составила -67.98%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG.PA и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DG.PA^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.98%

-56.78%

-11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-12.14%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.34%

-25.43%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.60%

-33.92%

-12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-5.78%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.41%

-10.75%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

2.60%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DG.PA и ^GSPC

VINCI SA (DG.PA) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что DG.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DG.PA^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

4.42%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

9.93%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.36%

20.69%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

16.81%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.54%

18.63%

+6.91%