Сравнение DG.PA с ^GSPC
DG.PA (VINCI SA) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, DG.PA returned 9.40%/yr vs 12.65%/yr for ^GSPC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DG.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DG.PA показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции DG.PA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.40% против 12.65% соответственно.
DG.PA
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -8.79%
- 6 месяцев
- 4.88%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 9.40%
- Всё время*
- 8.74%
^GSPC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.65%
- Всё время*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам DG.PA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG.PA VINCI SA | 1.43% | 25.31% | -8.64% | 26.50% | 3.96% | 17.59% | -16.60% | 41.57% | -12.79% | 35.21% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.89% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between DG.PA and ^GSPC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between DG.PA and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
DG.PA
^GSPC
Сравнение DG.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VINCI SA (DG.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DG.PA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.70 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 9.96 | -10.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DG.PA и ^GSPC
Максимальная просадка DG.PA за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG.PA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.26% | -50.14% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -7.57% | -7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | -23.99% | +8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -23.99% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.60% | -33.42% | -13.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | -1.73% | -12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -8.49% | -5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 2.05% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG.PA и ^GSPC
VINCI SA (DG.PA) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что DG.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 2.79% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.77% | 9.21% | +9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 12.64% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 16.83% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 18.61% | +7.02% |
Часто задаваемые вопросы
DG.PA and ^GSPC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DG.PA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор