PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DG.PA с VCISY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DG.PA с VCISY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DG.PA (VINCI SA) and VCISY (Vinci SA ADR) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, DG.PA returned 9.40%/yr vs 9.74%/yr for VCISY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности DG.PA и VCISY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VINCI SA (DG.PA) и Vinci SA ADR (VCISY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DG.PA торгуется в EUR, в то время как VCISY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCISY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DG.PA показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у VCISY с доходностью 0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DG.PA имеют среднегодовую доходность 9.40%, а акции VCISY немного впереди с 9.74%.

DG.PA

1 день
0.25%
1 месяц
-8.79%
6 месяцев
4.88%
С начала года
1.43%
1 год
-1.56%
3 года*
7.27%
5 лет*
10.21%
10 лет*
9.40%
Всё время*
8.74%

VCISY

1 день
-0.00%
1 месяц
-9.61%
6 месяцев
3.10%
С начала года
0.94%
1 год
-1.99%
3 года*
7.05%
5 лет*
10.05%
10 лет*
9.74%
Всё время*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DG.PA и VCISY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DG.PA
VINCI SA		1.43%25.31%-8.64%26.50%3.96%17.59%-16.60%41.57%-12.79%35.21%
VCISY
Vinci SA ADR		0.94%25.62%-9.60%27.36%4.22%16.94%-15.98%41.94%-13.16%38.53%

Correlation

The correlation between DG.PA and VCISY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г.

0.81

The correlation between DG.PA and VCISY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VINCI SA

Vinci SA ADR

Часто сравнивают с DG.PA:
DG.PA с AI.PADG.PA с ACSAYDG.PA с ACS.MCDG.PA с BLX.TODG.PA с EN.PADG.PA с FGR.PADG.PA с ^GSPC
Часто сравнивают с VCISY:
VCISY с ACSAYVCISY с AENA.MCVCISY с RELXVCISY с NTTYYVCISY с GEV

Доходность на риск

DG.PA vs. VCISY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DG.PA
Ранг доходности на риск DG.PA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DG.PA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DG.PA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DG.PA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DG.PA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DG.PA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VCISY
Ранг доходности на риск VCISY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCISY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCISY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCISY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCISY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCISY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DG.PA c VCISY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VINCI SA (DG.PA) и Vinci SA ADR (VCISY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DG.PAVCISYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-0.08

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
0.06

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.01

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.13

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-0.25

+0.05

DG.PA vs. VCISY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DG.PA на текущий момент составляет -0.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCISY равному -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DG.PA и VCISY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DG.PA и VCISY

Максимальная просадка DG.PA за все время составила -61.26%, примерно равная максимальной просадке VCISY в -60.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG.PA и VCISY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DG.PAVCISYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.26%

-60.63%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-15.09%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-15.99%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.34%

-22.14%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.60%

-47.78%

+1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.46%

-15.09%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-13.76%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

7.98%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DG.PA и VCISY

VINCI SA (DG.PA) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Vinci SA ADR (VCISY) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что DG.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCISY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DG.PAVCISYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

5.84%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.77%

17.67%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.33%

24.56%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

22.43%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.63%

27.62%

-1.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DG.PA и VCISY

Дивидендная доходность DG.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности VCISY в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DG.PA
VINCI SA		4.23%3.96%4.51%3.56%3.48%2.90%1.54%2.74%3.49%2.54%2.94%3.03%
VCISY
Vinci SA ADR		4.33%3.72%4.74%3.44%3.47%3.02%1.41%2.78%3.68%4.08%3.95%3.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DG.PA и VCISY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VINCI SA и Vinci SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DG.PA and VCISY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DG.PA и VCISY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор