Сравнение DG.PA с VCISY
DG.PA (VINCI SA) and VCISY (Vinci SA ADR) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, DG.PA returned 10.02%/yr vs 10.20%/yr for VCISY. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности DG.PA и VCISY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DG.PA торгуется в EUR, в то время как VCISY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCISY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DG.PA показывает доходность 5.98%, а VCISY немного выше – 6.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DG.PA имеют среднегодовую доходность 10.02%, а акции VCISY немного впереди с 10.20%.
DG.PA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 10.02%
VCISY
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 0.77%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение доходности по годам DG.PA и VCISY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG.PA VINCI SA | 5.98% | 25.31% | -8.64% | 26.50% | 3.96% | 17.59% | -15.20% | 41.57% | -12.79% | 35.21% |
VCISY Vinci SA ADR | 6.07% | 25.62% | -9.60% | 27.36% | 4.22% | 16.94% | -15.98% | 41.94% | -13.16% | 38.53% |
Correlation
The correlation between DG.PA and VCISY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.80 |
The correlation between DG.PA and VCISY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG.PA vs. VCISY — Ранг доходности на риск
DG.PA
VCISY
Сравнение DG.PA c VCISY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VINCI SA (DG.PA) и Vinci SA ADR (VCISY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG.PA | VCISY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.06 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 0.11 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG.PA | VCISY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.37 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DG.PA и VCISY
Максимальная просадка DG.PA за все время составила -67.98%, что больше максимальной просадки VCISY в -60.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG.PA и VCISY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG.PA | VCISY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.98% | -60.63% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -13.65% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | -15.99% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -22.14% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.60% | -47.78% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.63% | -10.78% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -13.72% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 7.11% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG.PA и VCISY
Текущая волатильность для VINCI SA (DG.PA) составляет 6.09%, в то время как у Vinci SA ADR (VCISY) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что DG.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCISY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG.PA | VCISY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 7.19% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.80% | 18.08% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.40% | 23.93% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 22.46% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.70% | 27.77% | -2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG.PA и VCISY
Дивидендная доходность DG.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что сопоставимо с доходностью VCISY в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG.PA VINCI SA | 4.05% | 3.96% | 4.51% | 3.56% | 3.48% | 2.90% | 3.07% | 2.74% | 3.49% | 2.54% | 2.94% | 3.03% |
VCISY Vinci SA ADR | 4.05% | 3.72% | 4.74% | 3.44% | 3.47% | 3.02% | 1.41% | 2.78% | 3.68% | 4.08% | 3.95% | 3.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG.PA и VCISY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VINCI SA и Vinci SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DG.PA and VCISY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DG.PA и VCISY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор