Сравнение DFXIX с CFBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и Commerce Bond Fund (CFBNX).
DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г.. CFBNX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFXIX и CFBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFXIX и CFBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.29% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
CFBNX Commerce Bond Fund | -0.57% | 7.12% | 1.52% | 5.97% | -13.30% | -0.56% | 7.15% | 8.97% | -0.58% | 4.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DFXIX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у CFBNX с доходностью -0.57%.
DFXIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
CFBNX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFXIX и CFBNX
DFXIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CFBNX в 0.60%.
Доходность на риск
DFXIX vs. CFBNX — Ранг доходности на риск
DFXIX
CFBNX
Сравнение DFXIX c CFBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) и Commerce Bond Fund (CFBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFXIX | CFBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.99 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.41 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.66 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 5.01 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFXIX | CFBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.99 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.05 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.07 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между DFXIX и CFBNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFXIX и CFBNX
Дивидендная доходность DFXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности CFBNX в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
CFBNX Commerce Bond Fund | 3.29% | 3.54% | 2.94% | 2.67% | 2.40% | 3.02% | 2.71% | 3.14% | 3.25% | 3.23% | 3.40% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок DFXIX и CFBNX
Максимальная просадка DFXIX за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки CFBNX в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFXIX и CFBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFXIX | CFBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -17.90% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -2.93% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.51% | -17.90% | +7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -2.44% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -2.11% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.97% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFXIX и CFBNX
Текущая волатильность для DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) составляет 1.09%, в то время как у Commerce Bond Fund (CFBNX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что DFXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFXIX | CFBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.61% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 2.55% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 4.34% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 5.53% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.85% | 4.68% | +25.17% |