Сравнение DFVQX с VFSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).
DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVQX и VFSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVQX и VFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.30% | 29.97% | 2.63% | 15.18% | -21.26% | 12.74% | 11.92% | 21.72% | -18.46% | 30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVQX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у VFSNX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции DFVQX превзошли акции VFSNX по среднегодовой доходности: 9.69% против 7.58% соответственно.
DFVQX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.69%
VFSNX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVQX и VFSNX
DFVQX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.
Доходность на риск
DFVQX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск
DFVQX
VFSNX
Сравнение DFVQX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVQX | VFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 2.06 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.63 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.49 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 9.81 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVQX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.06 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.36 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFVQX и VFSNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVQX и VFSNX
Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности VFSNX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.13% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
VFSNX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 3.32% | 3.36% | 3.41% | 3.11% | 2.26% | 2.70% | 1.90% | 3.25% | 2.81% | 2.85% | 2.93% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок DFVQX и VFSNX
Максимальная просадка DFVQX за все время составила -44.58%, примерно равная максимальной просадке VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и VFSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVQX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.58% | -43.65% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -11.47% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -33.75% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.58% | -43.65% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -9.35% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -9.56% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.91% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVQX и VFSNX
DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеют волатильность 6.99% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVQX | VFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.66% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.11% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 14.58% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 14.89% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 15.67% | +0.83% |