PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVQX с KGGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVQX с KGGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFVQX (DFA International Vector Equity Portfolio) and KGGIX (Kopernik Global All-Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, DFVQX returned 9.99%/yr vs 13.64%/yr for KGGIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFVQX charges 0.36%/yr vs 1.01%/yr for KGGIX.

Доходность

Сравнение доходности DFVQX и KGGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVQX показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у KGGIX с доходностью 10.63%. За последние 10 лет акции DFVQX уступали акциям KGGIX по среднегодовой доходности: 9.99% против 13.64% соответственно.

DFVQX

1 день
0.25%
1 месяц
3.28%
С начала года
11.85%
6 месяцев
15.01%
1 год
30.09%
3 года*
20.79%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.99%

KGGIX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.58%
С начала года
10.63%
6 месяцев
13.37%
1 год
43.34%
3 года*
23.28%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVQX и KGGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		11.85%38.02%4.55%17.05%-12.54%15.01%6.10%20.87%-19.03%27.51%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		10.63%64.88%-4.91%13.43%-9.05%16.86%37.23%10.00%-11.07%8.98%

Correlation

The correlation between DFVQX and KGGIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.64

The correlation between DFVQX and KGGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Vector Equity Portfolio

Kopernik Global All-Cap Fund

Часто сравнивают с DFVQX:
DFVQX с TSMWXDFVQX с DISVDFVQX с IDEVDFVQX с DISVXDFVQX с FSPSXDFVQX с DFISXDFVQX с DFALX
Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с VHVG.LKGGIX с KGGAXKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с SPYKGGIX с AIQ

Доходность на риск

DFVQX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVQX
Ранг доходности на риск DFVQX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVQX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVQX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVQX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVQX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVQX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVQX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVQXKGGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.94

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.65

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

4.13

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

13.67

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVQX vs. KGGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVQX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KGGIX равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVQX и KGGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVQXKGGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.94

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.91

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.63

-0.02

Просадки

Сравнение просадок DFVQX и KGGIX

Максимальная просадка DFVQX за все время составила -44.58%, примерно равная максимальной просадке KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и KGGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVQXKGGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.58%

-45.11%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-10.65%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.00%

-13.76%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-26.43%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.58%

-31.59%

-12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-4.29%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-9.51%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.21%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVQX и KGGIX

DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что DFVQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVQXKGGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.76%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

12.10%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

14.96%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

15.19%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

14.97%

+1.57%

Сравнение комиссий DFVQX и KGGIX

DFVQX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии KGGIX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVQX и KGGIX

Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности KGGIX в 14.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		2.91%3.06%3.56%3.47%2.73%4.76%1.79%2.68%5.96%1.81%2.15%2.77%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		14.88%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%

Часто задаваемые вопросы

DFVQX and KGGIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFVQX has higher volatility (4.02%) compared to KGGIX (3.76%). In terms of maximum drawdown, DFVQX dropped -44.58% vs KGGIX's -45.11%.

KGGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVQX и KGGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор