PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVQX с KGGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVQX с KGGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).

DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVQX и KGGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVQX и KGGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		3.85%38.02%4.55%17.05%-12.54%15.01%6.10%20.87%-19.03%27.51%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		7.29%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, DFVQX показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у KGGAX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции DFVQX уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 9.69% против 14.57% соответственно.

DFVQX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.47%
С начала года
3.85%
6 месяцев
9.44%
1 год
33.17%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.13%
10 лет*
9.69%

KGGAX

1 день
2.57%
1 месяц
-7.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
14.89%
1 год
54.61%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.91%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Vector Equity Portfolio

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Часто сравнивают с DFVQX:
DFVQX с TSMWXDFVQX с DISVDFVQX с FSPSXDFVQX с DISVXDFVQX с IDEVDFVQX с DFALXDFVQX с DFISX
Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с SPYKGGAX с GVALKGGAX с ACWIKGGAX с FEUPXKGGAX с FUNFX

Сравнение комиссий DFVQX и KGGAX

DFVQX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии KGGAX в 1.26%.

KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio

Доходность на риск

DFVQX vs. KGGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVQX
Ранг доходности на риск DFVQX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVQX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVQX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVQX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVQX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVQX c KGGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVQXKGGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

3.54

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

4.19

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.63

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

5.00

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

18.23

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVQX vs. KGGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVQX на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа KGGAX равного 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVQX и KGGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVQXKGGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.54

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.97

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.61

-0.03

Корреляция

Корреляция между DFVQX и KGGAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVQX и KGGAX

Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности KGGAX в 15.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		3.13%3.06%3.56%3.47%2.73%4.76%1.79%2.68%5.96%1.81%2.15%2.77%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		15.02%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%

Просадки

Сравнение просадок DFVQX и KGGAX

Максимальная просадка DFVQX за все время составила -44.58%, примерно равная максимальной просадке KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и KGGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVQXKGGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.58%

-45.27%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-10.63%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-26.59%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.58%

-31.90%

-12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-7.14%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-9.76%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.92%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVQX и KGGAX

DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что DFVQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVQXKGGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.36%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

12.51%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

15.41%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

15.10%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

15.08%

+1.42%