PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVQX с FMNEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVQX с FMNEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFVQX (DFA International Vector Equity Portfolio) and FMNEX (RBB Free Market International Equity Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, DFVQX returned 9.99%/yr vs 9.94%/yr for FMNEX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFVQX charges 0.36%/yr vs 0.56%/yr for FMNEX.

Доходность

Сравнение доходности DFVQX и FMNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVQX показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у FMNEX с доходностью 12.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFVQX имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции FMNEX немного отстают с 9.94%.

DFVQX

1 день
0.25%
1 месяц
3.28%
С начала года
11.85%
6 месяцев
15.01%
1 год
30.09%
3 года*
20.79%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.99%

FMNEX

1 день
0.40%
1 месяц
4.03%
С начала года
12.93%
6 месяцев
16.49%
1 год
35.47%
3 года*
21.60%
5 лет*
10.87%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVQX и FMNEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		11.85%38.02%4.55%17.05%-12.54%15.01%6.10%20.87%-19.03%27.51%
FMNEX
RBB Free Market International Equity Fund		12.93%42.81%2.15%16.13%-10.54%14.50%2.74%17.72%-19.58%27.74%

Correlation

The correlation between DFVQX and FMNEX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.98

The correlation between DFVQX and FMNEX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Vector Equity Portfolio

RBB Free Market International Equity Fund

Часто сравнивают с DFVQX:
DFVQX с TSMWXDFVQX с DISVDFVQX с IDEVDFVQX с DISVXDFVQX с FSPSXDFVQX с DFISXDFVQX с DFALX
Часто сравнивают с FMNEX:
FMNEX с VTFMNEX с VXUSFMNEX с DFIVFMNEX с TMFGFMNEX с ^GSPCFMNEX с AVDVFMNEX с FMFIX

Доходность на риск

DFVQX vs. FMNEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVQX
Ранг доходности на риск DFVQX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVQX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVQX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVQX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVQX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVQX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FMNEX
Ранг доходности на риск FMNEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMNEX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMNEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMNEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMNEX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMNEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVQX c FMNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVQXFMNEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.56

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.46

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.06

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

11.71

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVQX vs. FMNEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVQX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMNEX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVQX и FMNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVQXFMNEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.56

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.30

+0.31

Просадки

Сравнение просадок DFVQX и FMNEX

Максимальная просадка DFVQX за все время составила -44.58%, что меньше максимальной просадки FMNEX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и FMNEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVQXFMNEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.58%

-59.76%

+15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-11.38%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.00%

-13.46%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-26.61%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.58%

-47.35%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.11%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-12.19%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.97%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVQX и FMNEX

DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) имеют волатильность 4.02% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVQXFMNEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.02%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

11.12%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

13.65%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

15.53%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

16.15%

+0.39%

Сравнение комиссий DFVQX и FMNEX

DFVQX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FMNEX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVQX и FMNEX

Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности FMNEX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVQX
DFA International Vector Equity Portfolio		2.91%3.06%3.56%3.47%2.73%4.76%1.79%2.68%5.96%1.81%2.15%2.77%
FMNEX
RBB Free Market International Equity Fund		4.15%4.69%0.00%2.49%3.46%1.31%3.03%2.56%4.12%3.30%3.17%3.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFVQX and FMNEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMNEX has higher volatility (4.02%) compared to DFVQX (4.02%). In terms of maximum drawdown, DFVQX dropped -44.58% vs FMNEX's -59.76%.

FMNEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVQX и FMNEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор