Сравнение DFVQX с COIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Calvert International Opportunities Fund (COIIX).
DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г.. COIIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVQX и COIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVQX и COIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 20.87% | -19.03% | 27.51% |
COIIX Calvert International Opportunities Fund | -4.25% | 13.80% | -1.48% | 12.95% | -26.69% | 13.97% | 14.05% | 26.09% | -14.57% | 38.55% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVQX показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у COIIX с доходностью -4.25%. За последние 10 лет акции DFVQX превзошли акции COIIX по среднегодовой доходности: 9.69% против 5.81% соответственно.
DFVQX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.69%
COIIX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVQX и COIIX
DFVQX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии COIIX в 1.06%.
Доходность на риск
DFVQX vs. COIIX — Ранг доходности на риск
DFVQX
COIIX
Сравнение DFVQX c COIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Calvert International Opportunities Fund (COIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVQX | COIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 0.50 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 0.77 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.11 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 0.49 | +2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 1.77 | +8.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVQX | COIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.50 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.02 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.34 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.20 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между DFVQX и COIIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVQX и COIIX
Дивидендная доходность DFVQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности COIIX в 3.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.13% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
COIIX Calvert International Opportunities Fund | 3.64% | 3.49% | 3.24% | 1.77% | 0.61% | 7.67% | 0.78% | 1.32% | 9.82% | 7.19% | 1.52% | 4.53% |
Просадки
Сравнение просадок DFVQX и COIIX
Максимальная просадка DFVQX за все время составила -44.58%, что меньше максимальной просадки COIIX в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVQX и COIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVQX | COIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.58% | -57.27% | +12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -12.74% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -40.36% | +12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.58% | -40.36% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -14.30% | +6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -15.06% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.52% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVQX и COIIX
DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) и Calvert International Opportunities Fund (COIIX) имеют волатильность 6.99% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVQX | COIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.91% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.16% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 15.19% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 16.87% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 16.93% | -0.43% |